PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEQD.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEQD.L с CEUR.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L).

IEQD.L и CEUR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEQD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. CEUR.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEQD.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEQD.L и CEUR.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEQD.L
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist		0.69%9.49%4.14%14.42%-11.20%26.21%1.53%30.13%-3.99%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		1.08%17.97%9.96%15.33%-10.81%24.63%-3.27%27.42%-9.38%
Разные валюты инструментов

IEQD.L торгуется в EUR, в то время как CEUR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEUR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEQD.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у CEUR.L с доходностью 1.08%.

IEQD.L

1 день
0.12%
1 месяц
-1.09%
С начала года
0.69%
6 месяцев
2.74%
1 год
6.29%
3 года*
7.05%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—

CEUR.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.38%
С начала года
1.08%
6 месяцев
5.74%
1 год
13.46%
3 года*
11.97%
5 лет*
9.14%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с IEQD.L:
IEQD.L с FEUI.DEIEQD.L с MVOL.LIEQD.L с SMEA.LIEQD.L с VUSA.ASIEQD.L с CSP1.LIEQD.L с CNDX.LIEQD.L с CS1.L
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с URTHCEUR.L с SPYCEUR.L с QQQCEUR.L с VOO

Сравнение комиссий IEQD.L и CEUR.L

IEQD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEQD.L
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist
CEUR.L
Amundi MSCI Europe

Доходность на риск

IEQD.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEQD.L
Ранг доходности на риск IEQD.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEQD.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEQD.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEQD.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEQD.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEQD.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEQD.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEQD.LCEUR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.92

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.24

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.70

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.60

6.56

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEQD.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEQD.L на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа CEUR.L равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEQD.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEQD.LCEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.92

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.64

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.52

0.00

Корреляция

Корреляция между IEQD.L и CEUR.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEQD.L и CEUR.L

Дивидендная доходность IEQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как CEUR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
IEQD.L
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist		2.16%2.18%2.37%2.74%2.69%1.96%2.21%2.89%2.93%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEQD.L и CEUR.L

Максимальная просадка IEQD.L за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки CEUR.L в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEQD.L и CEUR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IEQD.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-28.63%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-11.05%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.89%

-17.85%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-6.79%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-4.60%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.81%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IEQD.L и CEUR.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L) составляет 4.81%, в то время как у Amundi MSCI Europe (CEUR.L) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что IEQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEQD.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.92%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

9.32%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

14.65%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

14.19%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

15.70%

-0.33%