Сравнение IEQD.L с CS1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L).
IEQD.L и CS1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEQD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. CS1.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность BME IBEX 35 NR EUR. Фонд был запущен 16 сент. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEQD.L и CS1.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEQD.L и CS1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEQD.L iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist | 0.56% | 9.49% | 4.14% | 14.42% | -11.20% | 26.21% | 1.53% | 30.13% | -3.99% |
CS1.L Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) | 2.09% | 54.15% | 19.62% | 26.77% | -0.51% | 7.14% | -12.51% | 15.14% | -12.05% |
Разные валюты инструментов
IEQD.L торгуется в EUR, в то время как CS1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CS1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEQD.L показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у CS1.L с доходностью 2.09%.
IEQD.L
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- —
CS1.L
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 36.53%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEQD.L и CS1.L
И IEQD.L, и CS1.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEQD.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск
IEQD.L
CS1.L
Сравнение IEQD.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEQD.L | CS1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 2.03 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 2.51 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.39 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 3.29 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 12.26 | -10.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEQD.L | CS1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.03 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.19 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.45 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IEQD.L и CS1.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEQD.L и CS1.L
Дивидендная доходность IEQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как CS1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEQD.L iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist | 2.17% | 2.18% | 2.37% | 2.74% | 2.69% | 1.96% | 2.21% | 2.89% | 2.93% |
CS1.L Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEQD.L и CS1.L
Максимальная просадка IEQD.L за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки CS1.L в -40.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEQD.L и CS1.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEQD.L | CS1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -38.87% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -10.34% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.89% | -18.82% | -1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -5.21% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -10.44% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.98% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEQD.L и CS1.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L) составляет 4.96%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что IEQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CS1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEQD.L | CS1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 7.44% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 12.38% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 17.99% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 16.55% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 18.90% | -3.53% |