Сравнение IEQD.L с CNDX.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

IEQD.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEQD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEQD.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEQD.L и CNDX.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
IEQD.L iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist	0.69%	9.49%	4.14%	14.42%	-11.20%	26.21%	1.53%	30.13%	-3.99%
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	-3.83%	5.54%	34.80%	51.63%	-29.33%	37.53%	36.10%	41.19%	-1.89%

Разные валюты инструментов

IEQD.L торгуется в EUR, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEQD.L показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -3.67%.

IEQD.L

1 день: 0.12%

1 месяц: -1.09%

С начала года: 0.69%

6 месяцев: 2.74%

1 год: 6.29%

3 года*: 7.05%

5 лет*: 6.55%

10 лет*: —

CNDX.L

1 день: 0.00%

1 месяц: -1.51%

С начала года: -3.67%

6 месяцев: -1.52%

1 год: 15.84%

3 года*: 20.68%

5 лет*: 13.46%

10 лет*: 18.72%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist

Название символа

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IEQD.L:

IEQD.L с FEUI.DE IEQD.L с MVOL.L IEQD.L с SMEA.L IEQD.L с VUSA.AS IEQD.L с CEUR.L IEQD.L с CSP1.L IEQD.L с CS1.L

Часто сравнивают с CNDX.L:

CNDX.L с QQQ CNDX.L с EQQQ.DE CNDX.L с CNX1.L CNDX.L с SXRV.DE CNDX.L с CSPX.L CNDX.L с EQQU.L CNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий IEQD.L и CNDX.L

IEQD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

CNDX.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

IEQD.L

iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist

Доходность на риск

IEQD.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEQD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CNDX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEQD.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IEQD.L	CNDX.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.44	0.77	-0.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.66	1.17	-0.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.16	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.95	3.19	-2.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.60	9.57	-6.97
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEQD.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEQD.L на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа CNDX.L равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEQD.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IEQD.L	CNDX.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.44	0.77	-0.33
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.47	0.65	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.92	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	1.04	-0.52

Корреляция

Корреляция между IEQD.L и CNDX.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEQD.L и CNDX.L

Дивидендная доходность IEQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IEQD.L iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist	2.16%	2.18%	2.37%	2.74%	2.69%	1.96%	2.21%	2.89%	2.93%	0.00%	0.00%	0.00%
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.02%	0.05%	0.06%	0.03%	0.04%	0.07%	0.06%	0.30%	0.16%	0.16%

Просадки

Сравнение просадок IEQD.L и CNDX.L

Максимальная просадка IEQD.L за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEQD.L и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IEQD.L	CNDX.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.13%	-35.17%	+2.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.27%	-11.00%	+1.73%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.89%	-35.17%	+15.28%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-35.17%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.25%	-7.95%	+2.70%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.93%	-5.36%	+0.43%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.12%	3.00%	+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IEQD.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L) составляет 4.81%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что IEQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IEQD.L	CNDX.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.81%	5.66%	-0.85%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.47%	12.26%	-3.79%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.29%	20.43%	-6.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.87%	20.54%	-6.67%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.37%	20.35%	-4.98%

Сравнение IEQD.L с CNDX.L

Доходность

Сравнение доходности IEQD.L и CNDX.L

Сравнение доходности по годам IEQD.L и CNDX.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IEQD.L

CNDX.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IEQD.L и CNDX.L

Доходность на риск

IEQD.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

IEQD.L

CNDX.L

Сравнение IEQD.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IEQD.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEQD.L и CNDX.L

Просадки

Сравнение просадок IEQD.L и CNDX.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IEQD.L и CNDX.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)