PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMU.L с ^IBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMU.L с ^IBEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IEMU.L (iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while ^IBEX (IBEX 35 Index) is an index. Over the past 10 years, IEMU.L returned 11.41%/yr vs 7.79%/yr for ^IBEX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IEMU.L и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEMU.L торгуется в USD, в то время как ^IBEX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^IBEX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEMU.L показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у ^IBEX с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции IEMU.L превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 11.41% против 7.79% соответственно.

IEMU.L

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.52%
6 месяцев
9.09%
1 год
17.90%
3 года*
18.77%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.41%

^IBEX

1 день
0.66%
1 месяц
-0.23%
С начала года
4.38%
6 месяцев
9.20%
1 год
30.54%
3 года*
28.72%
5 лет*
13.93%
10 лет*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMU.L и ^IBEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMU.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		6.52%39.99%3.03%23.26%-16.41%13.04%22.02%26.22%-12.40%12.75%
^IBEX
IBEX 35 Index		4.38%69.32%7.68%26.64%-10.76%0.04%-7.97%9.64%-18.94%22.59%

Correlation

The correlation between IEMU.L and ^IBEX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2010 г.

0.78

The correlation between IEMU.L and ^IBEX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

IBEX 35 Index

Часто сравнивают с IEMU.L:
IEMU.L с IMEU.ASIEMU.L с VEUR.ASIEMU.L с CSPX.LIEMU.L с VXUSIEMU.L с ASEAIEMU.L с ACWIIEMU.L с BBEU
Часто сравнивают с ^IBEX:
^IBEX с ^GSPC^IBEX с SAN^IBEX с ^FCHI^IBEX с ^NDX^IBEX с BBVA^IBEX с ISX5.L^IBEX с AENA.MC

Доходность на риск

IEMU.L vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMU.L
Ранг доходности на риск IEMU.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMU.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMU.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMU.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMU.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMU.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
^IBEX
Ранг доходности на риск ^IBEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMU.L c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMU.L^IBEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.74

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.42

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.72

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

8.70

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMU.L vs. ^IBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMU.L на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа ^IBEX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMU.L и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMU.L^IBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.74

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.69

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.01

+0.44

Просадки

Сравнение просадок IEMU.L и ^IBEX

Максимальная просадка IEMU.L за все время составила -38.08%, что меньше максимальной просадки ^IBEX в -71.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMU.L и ^IBEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMU.L^IBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.08%

-71.44%

+33.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.37%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-12.06%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.94%

-37.37%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.08%

-49.25%

+11.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-9.32%

+7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-46.73%

+39.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.60%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMU.L и ^IBEX

iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) и IBEX 35 Index (^IBEX) имеют волатильность 4.97% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMU.L^IBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.06%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

14.76%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

17.76%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

19.62%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

20.76%

-0.35%

Часто задаваемые вопросы

IEMU.L and ^IBEX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMU.L и ^IBEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор