PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMS.L с PRAM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMS.L с PRAM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEMS.L (iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) and PRAM.L (Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) are both Emerging Markets Equities funds - IEMS.L tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap while PRAM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IEMS.L returned 17.49%/yr vs 23.23%/yr for PRAM.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEMS.L charges 0.74%/yr vs 0.10%/yr for PRAM.L.

Доходность

Сравнение доходности IEMS.L и PRAM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMS.L показывает доходность 15.99%, что значительно ниже, чем у PRAM.L с доходностью 24.27%.

IEMS.L

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.03%
С начала года
15.99%
6 месяцев
16.76%
1 год
29.31%
3 года*
17.49%
5 лет*
7.12%
10 лет*
9.32%

PRAM.L

1 день
-1.56%
1 месяц
1.91%
С начала года
24.27%
6 месяцев
26.12%
1 год
48.57%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMS.L и PRAM.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		15.99%19.35%2.60%23.28%-18.98%3.35%
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		24.27%32.60%7.14%9.82%-16.79%0.00%

Correlation

The correlation between IEMS.L and PRAM.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.61

Over the past year, IEMS.L and PRAM.L have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IEMS.L и PRAM.L

Секторы
IEMS.L
PRAM.L

Технологии

22.6%
40.7%

Промышленность

18.6%
8.3%

Финансовые услуги

10.9%
17.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.1%

Сырьевые материалы

9.5%
5.8%

Здравоохранение

9.4%
2.8%

Недвижимость

6.0%
1.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.9%
6.1%

Коммунальные услуги

2.7%
2.1%

Энергетика

2.3%
3.6%

Технологии

IEMS.L
22.6%
PRAM.L
40.7%

Промышленность

IEMS.L
18.6%
PRAM.L
8.3%

Финансовые услуги

IEMS.L
10.9%
PRAM.L
17.6%

Потребительский циклический сектор

IEMS.L
9.8%
PRAM.L
9.1%

Сырьевые материалы

IEMS.L
9.5%
PRAM.L
5.8%

Здравоохранение

IEMS.L
9.4%
PRAM.L
2.8%

Недвижимость

IEMS.L
6.0%
PRAM.L
1.1%

Потребительский защитный сектор

IEMS.L
5.3%
PRAM.L
2.8%

Коммуникационные услуги

IEMS.L
2.9%
PRAM.L
6.1%

Коммунальные услуги

IEMS.L
2.7%
PRAM.L
2.1%

Энергетика

IEMS.L
2.3%
PRAM.L
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с IEMS.L:
IEMS.L с AVEMIEMS.L с IEMGIEMS.L с HEEMIEMS.L с BKEMIEMS.L с EEMSIEMS.L с EMSM.LIEMS.L с IAAAX
Часто сравнивают с PRAM.L:
PRAM.L с EIMI.LPRAM.L с EMIM.LPRAM.L с AEME.LPRAM.L с ACWI.LPRAM.L с XMMS.LPRAM.L с HMEF.LPRAM.L с EMHD.L

Доходность на риск

IEMS.L vs. PRAM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMS.L
Ранг доходности на риск IEMS.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMS.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMS.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMS.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMS.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PRAM.L
Ранг доходности на риск PRAM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMS.L c PRAM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMS.LPRAM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.57

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.41

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.96

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

14.36

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMS.L vs. PRAM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMS.L на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа PRAM.L равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMS.L и PRAM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMS.LPRAM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.57

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.75

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IEMS.L и PRAM.L

Максимальная просадка IEMS.L за все время составила -49.94%, что больше максимальной просадки PRAM.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMS.L и PRAM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMS.LPRAM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.94%

-28.74%

-21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-12.53%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-16.73%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-3.13%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-8.60%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.46%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMS.L и PRAM.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) составляет 7.31%, в то время как у Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что IEMS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMS.LPRAM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

8.38%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

16.56%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

19.30%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

21.39%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

21.39%

-3.07%

Сравнение комиссий IEMS.L и PRAM.L

IEMS.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PRAM.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMS.L и PRAM.L

Дивидендная доходность IEMS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как PRAM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		1.61%1.70%1.81%2.09%2.47%1.29%1.62%2.05%2.19%1.32%2.08%0.87%
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEMS.L and PRAM.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAM.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAM.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.74% for IEMS.L.

IEMS.L tracks MSCI Emerging Markets Small Cap, while PRAM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.74% for IEMS.L and 0.10% for PRAM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMS.L и PRAM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор