PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMS.L с E127.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMS.L с E127.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEMS.L (iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) and E127.L (Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Equities funds - IEMS.L tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap while E127.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEMS.L returned 7.12%/yr vs 8.07%/yr for E127.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEMS.L charges 0.74%/yr vs 0.14%/yr for E127.L.

Доходность

Сравнение доходности IEMS.L и E127.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEMS.L торгуется в USD, в то время как E127.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения E127.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEMS.L показывает доходность 15.99%, что значительно ниже, чем у E127.L с доходностью 25.87%.

IEMS.L

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.03%
С начала года
15.99%
6 месяцев
16.76%
1 год
29.31%
3 года*
17.49%
5 лет*
7.12%
10 лет*
9.32%

E127.L

1 день
-1.35%
1 месяц
5.44%
С начала года
25.87%
6 месяцев
29.68%
1 год
53.28%
3 года*
24.91%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMS.L и E127.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		15.99%19.35%2.60%23.28%-18.98%19.00%49.19%
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		25.88%35.30%8.29%8.93%-19.31%-2.18%37.86%

Correlation

The correlation between IEMS.L and E127.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.79

The correlation between IEMS.L and E127.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEMS.L и E127.L

Секторы
IEMS.L
E127.L

Технологии

22.6%
36.9%

Промышленность

18.6%
7.5%

Финансовые услуги

10.9%
19.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.6%

Сырьевые материалы

9.5%
6.6%

Здравоохранение

9.4%
2.9%

Недвижимость

6.0%
1.0%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.9%
6.9%

Коммунальные услуги

2.7%
2.1%

Энергетика

2.3%
4.1%

Технологии

IEMS.L
22.6%
E127.L
36.9%

Промышленность

IEMS.L
18.6%
E127.L
7.5%

Финансовые услуги

IEMS.L
10.9%
E127.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

IEMS.L
9.8%
E127.L
9.6%

Сырьевые материалы

IEMS.L
9.5%
E127.L
6.6%

Здравоохранение

IEMS.L
9.4%
E127.L
2.9%

Недвижимость

IEMS.L
6.0%
E127.L
1.0%

Потребительский защитный сектор

IEMS.L
5.3%
E127.L
3.0%

Коммуникационные услуги

IEMS.L
2.9%
E127.L
6.9%

Коммунальные услуги

IEMS.L
2.7%
E127.L
2.1%

Энергетика

IEMS.L
2.3%
E127.L
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IEMS.L:
IEMS.L с AVEMIEMS.L с IEMGIEMS.L с HEEMIEMS.L с BKEMIEMS.L с EEMSIEMS.L с EMSM.LIEMS.L с IAAAX
Часто сравнивают с E127.L:
E127.L с SPXP.LE127.L с AEMU.LE127.L с FEMD.LE127.L с SEGM.LE127.L с AEME.LE127.L с MXFP.LE127.L с HEMC.L

Доходность на риск

IEMS.L vs. E127.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMS.L
Ранг доходности на риск IEMS.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMS.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMS.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMS.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMS.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
E127.L
Ранг доходности на риск E127.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E127.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E127.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E127.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E127.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E127.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMS.L c E127.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMS.LE127.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.83

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.72

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.51

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

4.13

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

15.36

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMS.L vs. E127.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMS.L на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа E127.L равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMS.L и E127.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMS.LE127.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.83

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.75

-0.21

Просадки

Сравнение просадок IEMS.L и E127.L

Максимальная просадка IEMS.L за все время составила -49.94%, что больше максимальной просадки E127.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMS.L и E127.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMS.LE127.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.94%

-39.30%

-10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-12.83%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-16.10%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-36.28%

+8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-2.64%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-15.12%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.46%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMS.L и E127.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) составляет 7.31%, в то время как у Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что IEMS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E127.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMS.LE127.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

8.13%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

16.08%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

18.78%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

18.63%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

18.69%

-0.37%

Сравнение комиссий IEMS.L и E127.L

IEMS.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии E127.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMS.L и E127.L

Дивидендная доходность IEMS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности E127.L в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		1.96%2.47%4.04%4.40%2.79%2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		1.61%1.70%1.81%2.09%2.47%1.29%1.62%2.05%2.19%1.32%2.08%0.87%

Часто задаваемые вопросы

IEMS.L and E127.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, E127.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

E127.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.74% for IEMS.L.

IEMS.L tracks MSCI Emerging Markets Small Cap, while E127.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.74% for IEMS.L and 0.14% for E127.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMS.L и E127.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор