Сравнение IEML.L с VDEA.L
IEML.L (iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) and VDEA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Emerging Markets Bonds funds - IEML.L tracks the J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index while VDEA.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEML.L returned 1.34%/yr vs 2.34%/yr for VDEA.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEML.L charges 0.50%/yr vs 0.23%/yr for VDEA.L.
Доходность
Сравнение доходности IEML.L и VDEA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEML.L показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у VDEA.L с доходностью 1.85%.
IEML.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 2.10%
VDEA.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEML.L и VDEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEML.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.54% | 18.29% | -2.61% | 11.29% | -10.82% | -10.44% | 1.80% | 7.87% |
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | 1.85% | 11.45% | 6.35% | 9.71% | -15.28% | -1.74% | 6.10% | 9.44% |
Correlation
The correlation between IEML.L and VDEA.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between IEML.L and VDEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEML.L vs. VDEA.L — Ранг доходности на риск
IEML.L
VDEA.L
Сравнение IEML.L c VDEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEML.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEML.L | VDEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.44 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 9.61 | -5.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEML.L и VDEA.L
Максимальная просадка IEML.L за все время составила -36.66%, что больше максимальной просадки VDEA.L в -24.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEML.L и VDEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEML.L | VDEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.66% | -24.08% | -12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -3.66% | -2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.04% | -6.15% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -24.08% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -0.36% | -9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -5.86% | -13.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 0.93% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEML.L и VDEA.L
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEML.L) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что IEML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEML.L | VDEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 1.34% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 4.07% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 5.02% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 7.26% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.04% | 8.22% | +1.82% |
Сравнение комиссий IEML.L и VDEA.L
IEML.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VDEA.L в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEML.L и VDEA.L
Дивидендная доходность IEML.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, тогда как VDEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEML.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 6.86% | 5.16% | 5.69% | 5.02% | 5.54% | 4.67% | 4.83% | 5.24% | 5.71% | 4.99% | 5.50% | 3.49% |
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEML.L and VDEA.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDEA.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDEA.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.50% for IEML.L.
IEML.L tracks J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index, while VDEA.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for IEML.L and 0.23% for VDEA.L.
Подберите оптимальное распределение для IEML.L и VDEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор