PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMFX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMFX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

IEMFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 окт. 2002 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности IEMFX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMFX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMFX
T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund		-0.52%32.91%-1.60%2.26%-23.34%-10.61%17.81%26.62%-16.02%42.87%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, IEMFX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции IEMFX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 5.71% против 14.40% соответственно.

IEMFX

1 день
-0.89%
1 месяц
-12.87%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
6.39%
1 год
28.52%
3 года*
8.02%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
5.71%

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с IEMFX:
IEMFX с EMRGXIEMFX с TBCIXIEMFX с BADEXIEMFX с COBYXIEMFX с EAEMXIEMFX с EITEXIEMFX с EMPTX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий IEMFX и DEMIX

IEMFX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
IEMFX
T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

IEMFX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMFX
Ранг доходности на риск IEMFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMFX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMFXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

3.11

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

3.29

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

4.81

-2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.04

18.57

-10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMFX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMFX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMFX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMFXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

3.11

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.54

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.66

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.04

Корреляция

Корреляция между IEMFX и DEMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMFX и DEMIX

Дивидендная доходность IEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMFX
T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund		2.44%2.43%0.92%1.88%3.87%3.07%0.56%1.43%1.15%0.54%0.83%0.69%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок IEMFX и DEMIX

Максимальная просадка IEMFX за все время составила -71.65%, что больше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMFX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMFXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.65%

-63.15%

-8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-20.32%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-43.95%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.27%

-46.29%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.35%

-19.53%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

-18.54%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

5.26%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMFX и DEMIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) составляет 9.37%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что IEMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMFXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

19.15%

-9.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

28.50%

-14.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

33.36%

-15.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

23.11%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

21.94%

-3.59%