PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMD.L с IEFM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMD.L с IEFM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEMD.L (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist)) and IEFM.L (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) are both Momentum funds from iShares tracking the MSCI Europe Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEMD.L returned 11.34%/yr vs 11.35%/yr for IEFM.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IEMD.L и IEFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEMD.L) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEMD.L торгуется в EUR, в то время как IEFM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEMD.L показывает доходность 8.04%, а IEFM.L немного ниже – 7.89%.

IEMD.L

1 день
-0.30%
1 месяц
0.85%
С начала года
8.04%
6 месяцев
11.75%
1 год
16.77%
3 года*
20.17%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—

IEFM.L

1 день
-0.24%
1 месяц
1.01%
С начала года
7.89%
6 месяцев
11.71%
1 год
16.82%
3 года*
20.13%
5 лет*
11.35%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMD.L и IEFM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEMD.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist)		8.04%26.34%20.48%12.54%-14.50%21.92%10.99%29.63%-9.29%
IEFM.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		7.89%26.11%20.58%12.71%-14.45%21.49%10.68%31.24%-9.76%

Correlation

The correlation between IEMD.L and IEFM.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2018 г.

0.95

The correlation between IEMD.L and IEFM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEMD.L и IEFM.L

Секторы
IEMD.L
IEFM.L

Финансовые услуги

23.7%
23.3%

Здравоохранение

15.6%
16.0%

Промышленность

15.2%
14.8%

Коммунальные услуги

12.6%
12.2%

Энергетика

11.0%
11.2%

Технологии

7.9%
8.4%

Сырьевые материалы

7.6%
7.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.1%

Потребительский циклический сектор

0.5%
0.5%

Недвижимость

0.4%
0.4%

Финансовые услуги

IEMD.L
23.7%
IEFM.L
23.3%

Здравоохранение

IEMD.L
15.6%
IEFM.L
16.0%

Промышленность

IEMD.L
15.2%
IEFM.L
14.8%

Коммунальные услуги

IEMD.L
12.6%
IEFM.L
12.2%

Энергетика

IEMD.L
11.0%
IEFM.L
11.2%

Технологии

IEMD.L
7.9%
IEFM.L
8.4%

Сырьевые материалы

IEMD.L
7.6%
IEFM.L
7.3%

Коммуникационные услуги

IEMD.L
2.9%
IEFM.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

IEMD.L
2.8%
IEFM.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

IEMD.L
0.5%
IEFM.L
0.5%

Недвижимость

IEMD.L
0.4%
IEFM.L
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist)

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с IEMD.L:
IEMD.L с CEMR.DEIEMD.L с EIMI.LIEMD.L с ZPDX.DEIEMD.L с URTHIEMD.L с IVVIEMD.L с VOOIEMD.L с IWMO.L
Часто сравнивают с IEFM.L:
IEFM.L с MTUMIEFM.L с VUKE.DEIEFM.L с CEMR.DEIEFM.L с EXO.ASIEFM.L с SPYF.DEIEFM.L с QDVX.DEIEFM.L с ESIF.L

Доходность на риск

IEMD.L vs. IEFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMD.L
Ранг доходности на риск IEMD.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMD.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMD.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMD.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMD.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMD.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IEFM.L
Ранг доходности на риск IEFM.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFM.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFM.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFM.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFM.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFM.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMD.L c IEFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEMD.L) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMD.LIEFM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.69

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.19

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.19

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

3.00

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMD.L vs. IEFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMD.L на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа IEFM.L равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMD.L и IEFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMD.LIEFM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.69

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.62

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.59

+0.12

Просадки

Сравнение просадок IEMD.L и IEFM.L

Максимальная просадка IEMD.L за все время составила -30.77%, примерно равная максимальной просадке IEFM.L в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMD.L и IEFM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMD.LIEFM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.77%

-31.80%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-14.57%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-15.88%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-24.28%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.88%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-6.22%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

5.80%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMD.L и IEFM.L

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEMD.L) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что IEMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMD.LIEFM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.20%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

14.23%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

25.18%

-8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

18.27%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

17.48%

-0.66%

Сравнение комиссий IEMD.L и IEFM.L

И IEMD.L, и IEFM.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMD.L и IEFM.L

Дивидендная доходность IEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как IEFM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IEFM.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMD.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist)		1.71%1.85%2.70%2.78%2.90%1.77%1.36%2.00%2.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IEMD.L and IEFM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEMD.L and IEFM.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

Both ETFs track MSCI Europe Momentum Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMD.L и IEFM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор