Сравнение IEMD.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEMD.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IEMD.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Growth NR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEMD.L или VOO.
Основные характеристики
| IEMD.L | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.73% | 19.06% |
| Дох-ть за 1 год | 21.59% | 26.65% |
| Дох-ть за 3 года | 4.90% | 9.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.20% | 15.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 12.44% | 12.72% |
| Макс. просадка | -30.77% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.71% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между IEMD.L и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEMD.L и VOO
С начала года, IEMD.L показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMD.L и VOO
IEMD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEMD.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEMD.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMD.L и VOO
Дивидендная доходность IEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMD.L iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 2.58% | 2.78% | 2.90% | 1.77% | 1.36% | 2.00% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IEMD.L и VOO
Максимальная просадка IEMD.L за все время составила -30.77%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMD.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEMD.L и VOO
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEMD.L) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что IEMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.