Сравнение IEMD.L с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEMD.L) и iShares MSCI World ETF (URTH).
IEMD.L и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Growth NR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEMD.L или URTH.
Основные характеристики
| IEMD.L | URTH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.73% | 16.06% |
| Дох-ть за 1 год | 21.59% | 23.81% |
| Дох-ть за 3 года | 4.90% | 7.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.20% | 12.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 2.02 |
| Дневная вол-ть | 12.44% | 12.37% |
| Макс. просадка | -30.77% | -34.01% |
| Текущая просадка | -2.71% | -0.67% |
Корреляция
Корреляция между IEMD.L и URTH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEMD.L и URTH
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEMD.L показывает доходность 16.73%, а URTH немного ниже – 16.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMD.L и URTH
IEMD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEMD.L c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEMD.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMD.L и URTH
Дивидендная доходность IEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности URTH в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMD.L iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 2.58% | 2.78% | 2.90% | 1.77% | 1.36% | 2.00% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.49% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок IEMD.L и URTH
Максимальная просадка IEMD.L за все время составила -30.77%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMD.L и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEMD.L и URTH
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEMD.L) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 4.19% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.