Сравнение IEMD.L с ZPDX.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEMD.L) и SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE).
IEMD.L и ZPDX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Growth NR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. ZPDX.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 SRI. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEMD.L или ZPDX.DE.
Основные характеристики
| IEMD.L | ZPDX.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.91% | 9.75% |
| Дох-ть за 1 год | 24.45% | 17.43% |
| Дох-ть за 3 года | 3.97% | 4.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.76% | 7.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 1.49 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.30 | 2.02 |
| Коэф-т Мартина | 11.04 | 7.67 |
| Индекс Язвы | 2.17% | 2.11% |
| Дневная вол-ть | 12.60% | 10.89% |
| Макс. просадка | -30.77% | -35.97% |
| Текущая просадка | -1.98% | -5.61% |
Корреляция
Корреляция между IEMD.L и ZPDX.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEMD.L и ZPDX.DE
С начала года, IEMD.L показывает доходность 18.91%, что значительно выше, чем у ZPDX.DE с доходностью 9.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMD.L и ZPDX.DE
IEMD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZPDX.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEMD.L c ZPDX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEMD.L) и SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMD.L и ZPDX.DE
Дивидендная доходность IEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как ZPDX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMD.L iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 2.54% | 2.78% | 2.90% | 1.77% | 1.36% | 2.00% | 2.51% |
ZPDX.DE SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEMD.L и ZPDX.DE
Максимальная просадка IEMD.L за все время составила -30.77%, что меньше максимальной просадки ZPDX.DE в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMD.L и ZPDX.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEMD.L и ZPDX.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEMD.L) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что IEMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPDX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.