PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMA.L с VNRA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMA.L с VNRA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE).

IEMA.L и VNRA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. VNRA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE North America. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEMA.L и VNRA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMA.L и VNRA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		2.92%34.41%7.61%9.43%-20.23%-2.83%19.01%7.09%
VNRA.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		-4.60%19.00%24.66%26.52%-19.81%27.66%20.41%8.53%
Разные валюты инструментов

IEMA.L торгуется в USD, в то время как VNRA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNRA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEMA.L показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у VNRA.DE с доходностью -4.60%.

IEMA.L

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.14%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.57%
1 год
32.78%
3 года*
16.19%
5 лет*
3.97%
10 лет*
7.97%

VNRA.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-1.66%
1 год
17.81%
3 года*
18.49%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с IEMA.L:
IEMA.L с EIMI.LIEMA.L с VWOIEMA.L с EEMIEMA.L с MWEQ.LIEMA.L с IEMGIEMA.L с GLDIEMA.L с IEFA
Часто сравнивают с VNRA.DE:
VNRA.DE с VUAA.DEVNRA.DE с VTIVNRA.DE с XMEU.LVNRA.DE с GOVD.LVNRA.DE с VUAG.LVNRA.DE с VTVNRA.DE с URTH

Сравнение комиссий IEMA.L и VNRA.DE

IEMA.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VNRA.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
VNRA.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating

Доходность на риск

IEMA.L vs. VNRA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMA.L
Ранг доходности на риск IEMA.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMA.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMA.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMA.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMA.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VNRA.DE
Ранг доходности на риск VNRA.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRA.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRA.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRA.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRA.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRA.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMA.L c VNRA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMA.LVNRA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.05

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.55

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.57

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

10.91

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMA.L vs. VNRA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMA.L на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа VNRA.DE равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMA.L и VNRA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMA.LVNRA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.05

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.70

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.76

-0.53

Корреляция

Корреляция между IEMA.L и VNRA.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMA.L и VNRA.DE

Ни IEMA.L, ни VNRA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNRA.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.89%

Просадки

Сравнение просадок IEMA.L и VNRA.DE

Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, что больше максимальной просадки VNRA.DE в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и VNRA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMA.LVNRA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-34.48%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-8.53%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.08%

-23.30%

-13.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-4.94%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-4.82%

-10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.08%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMA.L и VNRA.DE

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNRA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMA.LVNRA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

4.15%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

8.72%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

16.86%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

16.05%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

18.20%

+1.14%