PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMA.L с SEDY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMA.L с SEDY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L).

IEMA.L и SEDY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. SEDY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 25 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEMA.L и SEDY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMA.L и SEDY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		4.92%34.41%7.61%9.43%-20.23%-2.83%19.01%15.75%-13.95%36.71%
SEDY.L
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF		10.59%27.65%6.90%18.97%-30.91%11.62%-2.97%14.87%-5.42%25.64%
Разные валюты инструментов

IEMA.L торгуется в USD, в то время как SEDY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEDY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у SEDY.L с доходностью 10.59%. За последние 10 лет акции IEMA.L превзошли акции SEDY.L по среднегодовой доходности: 8.22% против 7.41% соответственно.

IEMA.L

1 день
4.28%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.92%
6 месяцев
9.12%
1 год
35.15%
3 года*
16.85%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.22%

SEDY.L

1 день
1.61%
1 месяц
-0.72%
С начала года
10.59%
6 месяцев
17.89%
1 год
32.52%
3 года*
20.99%
5 лет*
5.56%
10 лет*
7.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с IEMA.L:
IEMA.L с EIMI.LIEMA.L с VWOIEMA.L с EEMIEMA.L с MWEQ.LIEMA.L с IEMGIEMA.L с GLDIEMA.L с IEFA
Часто сравнивают с SEDY.L:
SEDY.L с SEML.LSEDY.L с SCHDSEDY.L с IEMGSEDY.L с IIND.LSEDY.L с CUKX.LSEDY.L с VHYG.LSEDY.L с CSP1.L

Сравнение комиссий IEMA.L и SEDY.L

IEMA.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SEDY.L в 0.65%.

SEDY.L
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IEMA.L vs. SEDY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMA.L
Ранг доходности на риск IEMA.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SEDY.L
Ранг доходности на риск SEDY.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDY.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDY.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDY.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDY.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDY.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMA.L c SEDY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMA.LSEDY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.12

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.70

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

3.19

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

14.22

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMA.L vs. SEDY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMA.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEDY.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMA.L и SEDY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMA.LSEDY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.12

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.33

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.22

+0.02

Корреляция

Корреляция между IEMA.L и SEDY.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMA.L и SEDY.L

IEMA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEDY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEDY.L
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF		5.23%5.72%7.74%7.98%9.33%6.41%5.11%5.84%5.54%4.08%4.25%6.31%

Просадки

Сравнение просадок IEMA.L и SEDY.L

Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки SEDY.L в -48.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и SEDY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMA.LSEDY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-43.56%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-10.60%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.08%

-29.66%

-7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-30.39%

-9.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-1.59%

-7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-12.28%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.99%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMA.L и SEDY.L

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEDY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMA.LSEDY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

5.69%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

10.05%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

15.32%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

16.92%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

17.57%

+1.76%