Сравнение IEMA.L с EMVL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L).

IEMA.L и EMVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. EMVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEMA.L и EMVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMA.L и EMVL.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
IEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	4.92%	34.41%	7.61%	9.43%	-20.23%	-2.83%	19.01%	17.36%
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)	12.17%	43.13%	14.48%	18.38%	-16.29%	5.29%	7.16%	17.77%

Доходность по периодам

С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у EMVL.L с доходностью 12.17%.

IEMA.L

1 день: 4.28%

1 месяц: -5.77%

С начала года: 4.92%

6 месяцев: 9.12%

1 год: 35.15%

3 года*: 16.85%

5 лет*: 4.37%

10 лет*: 8.22%

EMVL.L

1 день: 3.53%

1 месяц: -6.33%

С начала года: 12.17%

6 месяцев: 23.32%

1 год: 53.79%

3 года*: 27.33%

5 лет*: 11.54%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Название символа

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с IEMA.L:

IEMA.L с EIMI.L IEMA.L с VWO IEMA.L с EEM IEMA.L с MWEQ.L IEMA.L с IEMG IEMA.L с GLD IEMA.L с IEFA

Часто сравнивают с EMVL.L:

EMVL.L с EIMI.L EMVL.L с AVES EMVL.L с AVEM EMVL.L с DGSE.L EMVL.L с VWO EMVL.L с HSEF.L EMVL.L с IWDA.L

Сравнение комиссий IEMA.L и EMVL.L

IEMA.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EMVL.L в 0.40%.

EMVL.L

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

IEMA.L

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IEMA.L vs. EMVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEMA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EMVL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMA.L c EMVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IEMA.L	EMVL.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.83	2.63	-0.80
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.40	3.18	-0.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.47	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.77	4.87	-2.10
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.15	17.74	-7.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMA.L vs. EMVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMA.L на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа EMVL.L равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMA.L и EMVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IEMA.L	EMVL.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.83	2.63	-0.80
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.24	0.59	-0.35
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.43	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.24	0.65	-0.40

Корреляция

Корреляция между IEMA.L и EMVL.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMA.L и EMVL.L

Ни IEMA.L, ни EMVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEMA.L и EMVL.L

Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, что больше максимальной просадки EMVL.L в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и EMVL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IEMA.L	EMVL.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-39.66%	-34.95%	-4.71%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.76%	-12.67%	-0.09%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.08%	-34.95%	-2.13%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.66%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.93%	-8.54%	-0.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.43%	-10.19%	-5.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.49%	3.20%	+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMA.L и EMVL.L

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IEMA.L	EMVL.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.70%	7.90%	+0.80%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.19%	15.35%	-1.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.13%	20.25%	-1.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.17%	19.48%	-1.31%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.33%	22.02%	-2.69%

Сравнение IEMA.L с EMVL.L

Доходность

Сравнение доходности IEMA.L и EMVL.L

Сравнение доходности по годам IEMA.L и EMVL.L

Доходность по периодам

IEMA.L

EMVL.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IEMA.L и EMVL.L

Доходность на риск

IEMA.L vs. EMVL.L — Ранг доходности на риск

IEMA.L

EMVL.L

Сравнение IEMA.L c EMVL.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IEMA.L vs. EMVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMA.L и EMVL.L

Просадки

Сравнение просадок IEMA.L и EMVL.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IEMA.L и EMVL.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)