PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEMA.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEMA.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMA.L и CNDX.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
4.92%34.41%7.61%9.43%-20.23%-2.83%19.01%15.75%-13.95%36.71%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
-5.13%19.75%26.45%56.31%-33.45%27.96%48.33%38.07%-1.03%32.36%

Доходность по периодам

С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции IEMA.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 8.22% против 18.90% соответственно.


IEMA.L

1 день
4.28%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.92%
6 месяцев
9.12%
1 год
35.15%
3 года*
16.85%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.22%

CNDX.L

1 день
3.32%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.25%
1 год
24.64%
3 года*
23.05%
5 лет*
13.06%
10 лет*
18.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Сравнение комиссий IEMA.L и CNDX.L

IEMA.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.


Доходность на риск

IEMA.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEMA.L
Ранг доходности на риск IEMA.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина

CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMA.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEMA.LCNDX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.24

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.83

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

3.26

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

12.14

-1.99

IEMA.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMA.L на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа CNDX.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMA.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEMA.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.24

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.62

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.94

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.03

-0.79

Корреляция

Корреляция между IEMA.L и CNDX.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMA.L и CNDX.L

Ни IEMA.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%

Просадки

Сравнение просадок IEMA.L и CNDX.L

Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и CNDX.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IEMA.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-35.17%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-12.06%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.08%

-35.17%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-35.17%

-4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-7.55%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-5.35%

-10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.95%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMA.L и CNDX.L

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEMA.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

6.11%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

11.94%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

19.67%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

20.86%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

20.01%

-0.68%