Сравнение IEMA.L с CNDX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).
IEMA.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEMA.L и CNDX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEMA.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | 4.92% | 34.41% | 7.61% | 9.43% | -20.23% | -2.83% | 19.01% | 15.75% | -13.95% | 36.71% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | -5.13% | 19.75% | 26.45% | 56.31% | -33.45% | 27.96% | 48.33% | 38.07% | -1.03% | 32.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции IEMA.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 8.22% против 18.90% соответственно.
IEMA.L
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 35.15%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 8.22%
CNDX.L
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 18.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMA.L и CNDX.L
IEMA.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Доходность на риск
IEMA.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
IEMA.L
CNDX.L
Сравнение IEMA.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMA.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.24 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.83 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.26 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 12.14 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMA.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.24 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.62 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.94 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.03 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между IEMA.L и CNDX.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMA.L и CNDX.L
Ни IEMA.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок IEMA.L и CNDX.L
Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и CNDX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEMA.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.66% | -35.17% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -12.06% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.08% | -35.17% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.66% | -35.17% | -4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -7.55% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.43% | -5.35% | -10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.95% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMA.L и CNDX.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEMA.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 6.11% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 11.94% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 19.67% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 20.86% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 20.01% | -0.68% |