Сравнение IEFV.L с LSMC.DE
IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IEFV.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value NR EUR, while LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IEFV.L returned 21.49%/yr vs 59.31%/yr for LSMC.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IEFV.L charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for LSMC.DE.
Доходность
Сравнение доходности IEFV.L и LSMC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEFV.L торгуется в GBp, в то время как LSMC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LSMC.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEFV.L показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 60.73%.
IEFV.L
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 34.42%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 12.53%
LSMC.DE
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- 60.73%
- 6 месяцев
- 65.39%
- 1 год
- 124.26%
- 3 года*
- 59.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEFV.L и LSMC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.29% | 42.20% | 5.40% | 11.41% | 1.47% | 0.77% |
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 60.73% | 39.50% | 59.25% | 71.04% | -31.09% | -3.23% |
Correlation
The correlation between IEFV.L and LSMC.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFV.L vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск
IEFV.L
LSMC.DE
Сравнение IEFV.L c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEFV.L | LSMC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.56 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 9.71 | -6.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 29.97 | -18.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEFV.L и LSMC.DE
Максимальная просадка IEFV.L за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки LSMC.DE в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFV.L и LSMC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFV.L | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -38.85% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -12.73% | +2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.02% | -35.82% | +20.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -4.30% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -11.47% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 4.13% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFV.L и LSMC.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) составляет 4.41%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что IEFV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFV.L | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 11.83% | -7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 23.18% | -12.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 30.72% | -17.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 31.89% | -14.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 31.89% | -14.26% |
Сравнение комиссий IEFV.L и LSMC.DE
IEFV.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LSMC.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFV.L и LSMC.DE
Ни IEFV.L, ни LSMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IEFV.L and LSMC.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEFV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEFV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.
IEFV.L is categorized as Europe Equities, while LSMC.DE is Semiconductors. IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for IEFV.L and 0.45% for LSMC.DE.
Подберите оптимальное распределение для IEFV.L и LSMC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор