Сравнение IEFV.L с ESIE.L
IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - IEFV.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value NR EUR, while ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEFV.L returned 14.64%/yr vs 19.85%/yr for ESIE.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IEFV.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.L.
Доходность
Сравнение доходности IEFV.L и ESIE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEFV.L торгуется в GBp, в то время как ESIE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEFV.L показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у ESIE.L с доходностью 34.22%.
IEFV.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- 11.79%
ESIE.L
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 34.22%
- 6 месяцев
- 32.20%
- 1 год
- 58.95%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 19.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEFV.L и ESIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 12.95% | 42.20% | 5.40% | 11.41% | 1.47% | 18.58% | 3.81% |
ESIE.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 34.22% | 20.13% | -9.70% | 6.04% | 44.68% | 26.96% | 1.47% |
Correlation
The correlation between IEFV.L and ESIE.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.42 |
The correlation between IEFV.L and ESIE.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IEFV.L и ESIE.L
Секторы
IEFV.L
ESIE.L
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Финансовые услуги
IEFV.L
ESIE.L
-
Промышленность
IEFV.L
ESIE.L
-
Здравоохранение
IEFV.L
ESIE.L
-
Технологии
IEFV.L
ESIE.L
-
Потребительский защитный сектор
IEFV.L
ESIE.L
-
Потребительский циклический сектор
IEFV.L
ESIE.L
-
Сырьевые материалы
IEFV.L
ESIE.L
-
Энергетика
IEFV.L
ESIE.L
Коммунальные услуги
IEFV.L
ESIE.L
-
Коммуникационные услуги
IEFV.L
ESIE.L
Недвижимость
IEFV.L
ESIE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFV.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск
IEFV.L
ESIE.L
Сравнение IEFV.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEFV.L | ESIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.45 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 4.87 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | 14.82 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEFV.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.58 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.82 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок IEFV.L и ESIE.L
Максимальная просадка IEFV.L за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки ESIE.L в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFV.L и ESIE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFV.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -27.35% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -12.13% | +1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.02% | -27.35% | +12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.16% | -27.35% | +11.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -6.99% | +6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -8.23% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.99% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFV.L и ESIE.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) составляет 4.25%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что IEFV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFV.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 8.04% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 19.18% | -8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 22.92% | -9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 24.32% | -9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 24.58% | -7.88% |
Сравнение комиссий IEFV.L и ESIE.L
IEFV.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESIE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFV.L и ESIE.L
Ни IEFV.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IEFV.L and ESIE.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.
IEFV.L is categorized as Europe Equities, while ESIE.L is Energy Equities. IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.25% for IEFV.L and 0.18% for ESIE.L.
Подберите оптимальное распределение для IEFV.L и ESIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор