PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEFV.L с ESIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IEFV.L и ESIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEFV.L торгуется в GBp, в то время как ESIE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEFV.L показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у ESIE.L с доходностью 34.22%.


IEFV.L

1 день
0.27%
1 месяц
2.88%
С начала года
12.95%
6 месяцев
16.06%
1 год
35.91%
3 года*
21.78%
5 лет*
14.64%
10 лет*
11.79%

ESIE.L

1 день
-1.00%
1 месяц
1.89%
С начала года
34.22%
6 месяцев
32.20%
1 год
58.95%
3 года*
17.82%
5 лет*
19.85%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFV.L и ESIE.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
12.95%42.20%5.40%11.41%1.47%18.58%3.81%
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)
34.22%20.13%-9.70%6.04%44.68%26.96%1.47%

Correlation

The correlation between IEFV.L and ESIE.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.42

The correlation between IEFV.L and ESIE.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEFV.L и ESIE.L


Секторы
IEFV.L
ESIE.L

Финансовые услуги

22.6%

-

Промышленность

17.4%

-

Здравоохранение

12.5%

-

Технологии

12.1%

-

Потребительский защитный сектор

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Сырьевые материалы

6.3%

-

Энергетика

5.0%
99.1%

Коммунальные услуги

4.4%

-

Коммуникационные услуги

3.8%
0.9%

Недвижимость

0.7%

-

Финансовые услуги

IEFV.L
22.6%
ESIE.L

-

Промышленность

IEFV.L
17.4%
ESIE.L

-

Здравоохранение

IEFV.L
12.5%
ESIE.L

-

Технологии

IEFV.L
12.1%
ESIE.L

-

Потребительский защитный сектор

IEFV.L
8.6%
ESIE.L

-

Потребительский циклический сектор

IEFV.L
6.6%
ESIE.L

-

Сырьевые материалы

IEFV.L
6.3%
ESIE.L

-

Энергетика

IEFV.L
5.0%
ESIE.L
99.1%

Коммунальные услуги

IEFV.L
4.4%
ESIE.L

-

Коммуникационные услуги

IEFV.L
3.8%
ESIE.L
0.9%

Недвижимость

IEFV.L
0.7%
ESIE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

IEFV.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина

ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFV.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEFV.LESIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

4.87

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

14.82

-2.18

IEFV.L vs. ESIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFV.L на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIE.L равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFV.L и ESIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEFV.LESIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.82

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.86

-0.27

Просадки

Сравнение просадок IEFV.L и ESIE.L

Максимальная просадка IEFV.L за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки ESIE.L в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFV.L и ESIE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IEFV.LESIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-27.35%

-7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-12.13%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-27.35%

+12.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.16%

-27.35%

+11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-6.99%

+6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-8.23%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.99%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFV.L и ESIE.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) составляет 4.25%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что IEFV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IEFV.LESIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

8.04%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

19.18%

-8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

22.92%

-9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

24.32%

-9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

24.58%

-7.88%

Сравнение комиссий IEFV.L и ESIE.L

IEFV.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESIE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFV.L и ESIE.L

Ни IEFV.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IEFV.L and ESIE.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.

IEFV.L is categorized as Europe Equities, while ESIE.L is Energy Equities. IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.25% for IEFV.L and 0.18% for ESIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFV.L и ESIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор