PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFV.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFV.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - IEFV.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFV.L returned 11.79%/yr vs 10.79%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IEFV.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности IEFV.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFV.L показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции IEFV.L превзошли акции CMU.L по среднегодовой доходности: 11.79% против 10.79% соответственно.

IEFV.L

1 день
0.27%
1 месяц
2.88%
С начала года
12.95%
6 месяцев
16.06%
1 год
35.91%
3 года*
21.78%
5 лет*
14.64%
10 лет*
11.79%

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.40%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFV.L и CMU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		12.95%42.20%5.40%11.41%1.47%18.58%-3.74%15.71%-12.67%14.28%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%19.05%-11.56%17.21%

Correlation

The correlation between IEFV.L and CMU.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.91

The correlation between IEFV.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEFV.L и CMU.L

Секторы
IEFV.L
CMU.L

Финансовые услуги

22.6%
21.8%

Промышленность

17.4%
15.7%

Здравоохранение

12.5%
4.2%

Технологии

12.1%
30.8%

Потребительский защитный сектор

8.6%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.1%

Сырьевые материалы

6.3%
2.8%

Энергетика

5.0%
0.0%

Коммунальные услуги

4.4%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.3%

Недвижимость

0.7%
1.3%

Финансовые услуги

IEFV.L
22.6%
CMU.L
21.8%

Промышленность

IEFV.L
17.4%
CMU.L
15.7%

Здравоохранение

IEFV.L
12.5%
CMU.L
4.2%

Технологии

IEFV.L
12.1%
CMU.L
30.8%

Потребительский защитный сектор

IEFV.L
8.6%
CMU.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

IEFV.L
6.6%
CMU.L
10.1%

Сырьевые материалы

IEFV.L
6.3%
CMU.L
2.8%

Энергетика

IEFV.L
5.0%
CMU.L
0.0%

Коммунальные услуги

IEFV.L
4.4%
CMU.L
5.8%

Коммуникационные услуги

IEFV.L
3.8%
CMU.L
2.3%

Недвижимость

IEFV.L
0.7%
CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с IEFV.L:
IEFV.L с EVAL.LIEFV.L с BRK-BIEFV.L с NASL.LIEFV.L с SMEA.LIEFV.L с UC96.LIEFV.L с XDAX.LIEFV.L с EFV
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с GLDCMU.L с UB06.LCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

IEFV.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFV.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFV.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.98

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.79

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.58

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

9.67

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFV.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFV.L на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа CMU.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFV.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFV.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.98

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.66

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.11

Просадки

Сравнение просадок IEFV.L и CMU.L

Максимальная просадка IEFV.L за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки CMU.L в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFV.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFV.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-32.53%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-11.43%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-11.95%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.16%

-21.11%

+4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-31.41%

-3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.18%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-5.80%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.05%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFV.L и CMU.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) составляет 4.25%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IEFV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFV.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.34%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

12.44%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

14.86%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

16.00%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

16.78%

-0.08%

Сравнение комиссий IEFV.L и CMU.L

IEFV.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CMU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFV.L и CMU.L

Ни IEFV.L, ни CMU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IEFV.L and CMU.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.

IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for IEFV.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFV.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор