Сравнение IEFS.L с MIBX.L
IEFS.L (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) and MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - IEFS.L tracks the MSCI Europe SMID NR EUR while MIBX.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFS.L returned 9.22%/yr vs 17.49%/yr for MIBX.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEFS.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for MIBX.L.
Доходность
Сравнение доходности IEFS.L и MIBX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEFS.L показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у MIBX.L с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции IEFS.L уступали акциям MIBX.L по среднегодовой доходности: 9.22% против 17.49% соответственно.
IEFS.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 9.22%
MIBX.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 17.04%
- 6 месяцев
- 17.60%
- 1 год
- 38.44%
- 3 года*
- 29.72%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 17.49%
Сравнение доходности по годам IEFS.L и MIBX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFS.L iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 8.09% | 24.40% | 0.75% | 11.87% | -13.35% | 12.21% | 7.23% | 20.36% | -12.26% | 18.08% |
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 17.04% | 43.78% | 13.17% | 30.61% | -3.53% | 18.16% | 1.49% | 25.15% | -12.72% | 21.14% |
Correlation
The correlation between IEFS.L and MIBX.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.80 |
The correlation between IEFS.L and MIBX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFS.L vs. MIBX.L — Ранг доходности на риск
IEFS.L
MIBX.L
Сравнение IEFS.L c MIBX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEFS.L | MIBX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.73 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 13.56 | -6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEFS.L и MIBX.L
Максимальная просадка IEFS.L за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки MIBX.L в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFS.L и MIBX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFS.L | MIBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -67.93% | +36.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -10.26% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.84% | -15.64% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -24.06% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.02% | -35.10% | +4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -2.69% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -39.84% | +34.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.83% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFS.L и MIBX.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) составляет 2.04%, в то время как у Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что IEFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIBX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFS.L | MIBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 3.85% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 12.39% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 15.10% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 17.95% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 18.93% | -3.48% |
Сравнение комиссий IEFS.L и MIBX.L
IEFS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MIBX.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFS.L и MIBX.L
IEFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFS.L iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 3.15% | 3.68% | 3.93% | 3.73% | 3.88% | 2.09% | 1.55% | 4.02% | 4.05% | 2.75% | 3.56% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
IEFS.L and MIBX.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEFS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEFS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for MIBX.L.
IEFS.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for IEFS.L and 0.35% for MIBX.L.
Подберите оптимальное распределение для IEFS.L и MIBX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор