PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEFS.L с IEFV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IEFS.L и IEFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFS.L показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у IEFV.L с доходностью 14.64%. За последние 10 лет акции IEFS.L уступали акциям IEFV.L по среднегодовой доходности: 9.22% против 12.59% соответственно.


IEFS.L

1 день
0.33%
1 месяц
0.43%
С начала года
8.09%
6 месяцев
8.65%
1 год
18.49%
3 года*
14.67%
5 лет*
6.03%
10 лет*
9.22%

IEFV.L

1 день
1.36%
1 месяц
1.12%
С начала года
14.64%
6 месяцев
15.38%
1 год
38.77%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.04%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFS.L и IEFV.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFS.L
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF
8.09%24.40%0.75%11.87%-13.35%12.21%7.23%20.36%-12.26%18.08%
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
14.64%42.20%5.40%11.41%1.47%18.58%-3.74%15.71%-12.67%14.28%

Correlation

The correlation between IEFS.L and IEFV.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.88

The correlation between IEFS.L and IEFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Доходность на риск

IEFS.L vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEFS.L
Ранг доходности на риск IEFS.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFS.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFS.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFS.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFS.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFS.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина

IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFS.L c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IEFS.LIEFV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.53

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.65

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

13.42

-6.81

IEFS.L vs. IEFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFS.L на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа IEFV.L равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFS.L и IEFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEFS.L и IEFV.L

Максимальная просадка IEFS.L за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки IEFV.L в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFS.L и IEFV.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IEFS.LIEFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-34.64%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-10.57%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-15.02%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-16.16%

-10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.02%

-34.64%

+3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-6.18%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.88%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFS.L и IEFV.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) составляет 2.04%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что IEFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IEFS.LIEFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

3.84%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

11.09%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

13.43%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

17.10%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

17.58%

-2.13%

Сравнение комиссий IEFS.L и IEFV.L

И IEFS.L, и IEFV.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFS.L и IEFV.L

Ни IEFS.L, ни IEFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IEFS.L and IEFV.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEFS.L and IEFV.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

IEFS.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFS.L и IEFV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор