Сравнение IEFS.L с IEFV.L
IEFS.L (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - IEFS.L tracks the MSCI Europe SMID NR EUR while IEFV.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFS.L returned 9.22%/yr vs 12.59%/yr for IEFV.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IEFS.L и IEFV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEFS.L показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у IEFV.L с доходностью 14.64%. За последние 10 лет акции IEFS.L уступали акциям IEFV.L по среднегодовой доходности: 9.22% против 12.59% соответственно.
IEFS.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 9.22%
IEFV.L
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 14.64%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- 38.77%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам IEFS.L и IEFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFS.L iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 8.09% | 24.40% | 0.75% | 11.87% | -13.35% | 12.21% | 7.23% | 20.36% | -12.26% | 18.08% |
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 14.64% | 42.20% | 5.40% | 11.41% | 1.47% | 18.58% | -3.74% | 15.71% | -12.67% | 14.28% |
Correlation
The correlation between IEFS.L and IEFV.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.88 |
The correlation between IEFS.L and IEFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFS.L vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск
IEFS.L
IEFV.L
Сравнение IEFS.L c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEFS.L | IEFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.53 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.65 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 13.42 | -6.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEFS.L и IEFV.L
Максимальная просадка IEFS.L за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки IEFV.L в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFS.L и IEFV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFS.L | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -34.64% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -10.57% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.84% | -15.02% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -16.16% | -10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.02% | -34.64% | +3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -6.18% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.88% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFS.L и IEFV.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) составляет 2.04%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что IEFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFS.L | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 3.84% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 11.09% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 13.43% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 17.10% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 17.58% | -2.13% |
Сравнение комиссий IEFS.L и IEFV.L
И IEFS.L, и IEFV.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFS.L и IEFV.L
Ни IEFS.L, ни IEFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IEFS.L and IEFV.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEFS.L and IEFV.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
IEFS.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR.
Подберите оптимальное распределение для IEFS.L и IEFV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор