Сравнение IEFM.L с XYP1.DE
IEFM.L (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) and XYP1.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IEFM.L is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while XYP1.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFM.L returned 13.00%/yr vs 1.43%/yr for XYP1.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IEFM.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for XYP1.DE.
Доходность
Сравнение доходности IEFM.L и XYP1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEFM.L торгуется в GBp, в то время как XYP1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYP1.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEFM.L показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у XYP1.DE с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции IEFM.L превзошли акции XYP1.DE по среднегодовой доходности: 13.00% против 1.43% соответственно.
IEFM.L
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 13.00%
XYP1.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 1.43%
Сравнение доходности по годам IEFM.L и XYP1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFM.L iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 7.84% | 33.05% | 15.03% | 10.37% | -9.80% | 14.07% | 17.04% | 23.39% | -9.34% | 15.91% |
XYP1.DE Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF | -0.88% | 7.69% | -1.07% | 1.69% | 0.60% | -7.71% | 6.22% | -4.03% | 1.37% | 3.96% |
Correlation
The correlation between IEFM.L and XYP1.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFM.L vs. XYP1.DE — Ранг доходности на риск
IEFM.L
XYP1.DE
Сравнение IEFM.L c XYP1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) и Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEFM.L | XYP1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.10 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.87 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 1.88 | +4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEFM.L и XYP1.DE
Максимальная просадка IEFM.L за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки XYP1.DE в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFM.L и XYP1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFM.L | XYP1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -15.98% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -2.78% | -9.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -3.05% | -9.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.33% | -6.01% | -15.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | -12.10% | -11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -2.40% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -6.27% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 1.29% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFM.L и XYP1.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что IEFM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYP1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFM.L | XYP1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 0.88% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 2.82% | +11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 4.20% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 5.25% | +10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 7.05% | +8.90% |
Сравнение комиссий IEFM.L и XYP1.DE
IEFM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XYP1.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFM.L и XYP1.DE
Ни IEFM.L, ни XYP1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IEFM.L and XYP1.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYP1.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYP1.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IEFM.L.
IEFM.L is categorized as Momentum, while XYP1.DE is European Government Bonds. IEFM.L tracks MSCI Europe Momentum Index, while XYP1.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for IEFM.L and 0.15% for XYP1.DE.
Подберите оптимальное распределение для IEFM.L и XYP1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор