Сравнение IEF5.L с GLDI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L).

IEF5.L и GLDI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF5.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 мая 2023 г.. GLDI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IEF5.L и GLDI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEF5.L и GLDI.L

	2026 (YTD)	2025	2024
IEF5.L Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities	-8.94%	0.56%	-16.72%
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP	4.22%	61.04%	6.19%

Доходность по периодам

С начала года, IEF5.L показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у GLDI.L с доходностью 4.22%.

IEF5.L

1 день: -1.07%

1 месяц: -10.62%

С начала года: -8.94%

6 месяцев: -10.97%

1 год: -16.64%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

GLDI.L

1 день: 1.49%

1 месяц: -10.80%

С начала года: 4.22%

6 месяцев: 15.14%

1 год: 39.51%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities

Название символа

IncomeShares Gold+ Yield ETP

Часто сравнивают с IEF5.L:

IEF5.L с GOOX IEF5.L с TLT5.L IEF5.L с TLT IEF5.L с TMF IEF5.L с TYD IEF5.L с UST IEF5.L с QQQY.L

Часто сравнивают с GLDI.L:

GLDI.L с GLD GLDI.L с GLCC.TO GLDI.L с MAGD.L GLDI.L с UDI GLDI.L с GLDI GLDI.L с GLDY GLDI.L с JEPI

Сравнение комиссий IEF5.L и GLDI.L

IEF5.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLDI.L в 0.35%.

IEF5.L

Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities

GLDI.L

IncomeShares Gold+ Yield ETP

Доходность на риск

IEF5.L vs. GLDI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEF5.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLDI.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF5.L c GLDI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IEF5.L	GLDI.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.56	1.78	-2.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.60	2.16	-2.76
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.92	1.33	-0.41
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.61	2.42	-3.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.91	9.35	-10.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEF5.L vs. GLDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF5.L на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа GLDI.L равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF5.L и GLDI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IEF5.L	GLDI.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.56	1.78	-2.34
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.04	2.15	-2.19

Корреляция

Корреляция между IEF5.L и GLDI.L составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF5.L и GLDI.L

IEF5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%.

	TTM	2025	2024
IEF5.L Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities	0.00%	0.00%	0.00%
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP	11.38%	9.15%	1.08%

Просадки

Сравнение просадок IEF5.L и GLDI.L

Максимальная просадка IEF5.L за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки GLDI.L в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF5.L и GLDI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IEF5.L	GLDI.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.23%	-16.47%	-37.76%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-28.11%	-16.47%	-11.64%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-53.06%	-10.80%	-42.26%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-39.65%	-2.54%	-37.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	18.95%	4.26%	+14.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF5.L и GLDI.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) составляет 8.39%, в то время как у IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что IEF5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IEF5.L	GLDI.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.39%	9.84%	-1.45%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.26%	19.29%	-3.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	29.42%	22.10%	+7.32%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	66.95%	18.85%	+48.10%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	66.95%	18.85%	+48.10%

Сравнение IEF5.L с GLDI.L

Доходность

Сравнение доходности IEF5.L и GLDI.L

Сравнение доходности по годам IEF5.L и GLDI.L

Доходность по периодам

IEF5.L

GLDI.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IEF5.L и GLDI.L

Доходность на риск

IEF5.L vs. GLDI.L — Ранг доходности на риск

IEF5.L

GLDI.L

Сравнение IEF5.L c GLDI.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IEF5.L vs. GLDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF5.L и GLDI.L

Просадки

Сравнение просадок IEF5.L и GLDI.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IEF5.L и GLDI.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)