Сравнение IEEM.L с HTWD.L
IEEM.L (iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)) and HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - IEEM.L tracks the MSCI EM NR USD while HTWD.L tracks the MSCI Taiwan Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEEM.L returned 8.31%/yr vs 19.91%/yr for HTWD.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEEM.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for HTWD.L.
Доходность
Сравнение доходности IEEM.L и HTWD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEEM.L торгуется в GBp, в то время как HTWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HTWD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEEM.L показывает доходность 15.36%, что значительно ниже, чем у HTWD.L с доходностью 51.82%. За последние 10 лет акции IEEM.L уступали акциям HTWD.L по среднегодовой доходности: 8.31% против 19.91% соответственно.
IEEM.L
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -10.32%
- 6 месяцев
- 9.18%
- С начала года
- 15.36%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.31%
HTWD.L
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- 41.55%
- С начала года
- 51.82%
- 1 год
- 73.20%
- 3 года*
- 36.89%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 19.91%
Сравнение доходности по годам IEEM.L и HTWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEEM.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 15.36% | 25.76% | 9.15% | 3.25% | -10.39% | -2.10% | 15.38% | 12.09% | -9.60% | 24.46% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.82% | 22.83% | 27.59% | 22.54% | -21.01% | 28.99% | 32.61% | 28.48% | -3.30% | 16.17% |
Correlation
The correlation between IEEM.L and HTWD.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г. | 0.77 |
The correlation between IEEM.L and HTWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEEM.L vs. HTWD.L — Ранг доходности на риск
IEEM.L
HTWD.L
Сравнение IEEM.L c HTWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEEM.L | HTWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.45 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 4.83 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 18.16 | -10.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEEM.L и HTWD.L
Максимальная просадка IEEM.L за все время составила -53.80%, что больше максимальной просадки HTWD.L в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEEM.L и HTWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEEM.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.80% | -32.66% | -21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -15.07% | +2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -29.82% | +14.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.93% | -30.12% | +8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.50% | -30.12% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.82% | -15.07% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -7.45% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 4.02% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEEM.L и HTWD.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) составляет 8.69%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что IEEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEEM.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 10.84% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.84% | 23.02% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 26.48% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 22.21% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 21.12% | -2.79% |
Сравнение комиссий IEEM.L и HTWD.L
IEEM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HTWD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEEM.L и HTWD.L
Дивидендная доходность IEEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности HTWD.L в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
IEEM.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 1.63% | 1.84% | 2.22% | 2.32% | 2.84% | 2.00% | 1.54% | 1.84% | 1.91% | 1.42% | 1.56% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
IEEM.L and HTWD.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEEM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEEM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for HTWD.L.
IEEM.L tracks MSCI EM NR USD, while HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.18% for IEEM.L and 0.50% for HTWD.L.
Подберите оптимальное распределение для IEEM.L и HTWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор