PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEEM.L с HTWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IEEM.L и HTWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEEM.L торгуется в GBp, в то время как HTWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HTWD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEEM.L показывает доходность 15.36%, что значительно ниже, чем у HTWD.L с доходностью 51.82%. За последние 10 лет акции IEEM.L уступали акциям HTWD.L по среднегодовой доходности: 8.31% против 19.91% соответственно.


IEEM.L

1 день
-1.90%
1 месяц
-10.32%
6 месяцев
9.18%
С начала года
15.36%
1 год
30.46%
3 года*
17.70%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.31%

HTWD.L

1 день
-3.97%
1 месяц
-11.64%
6 месяцев
41.55%
С начала года
51.82%
1 год
73.20%
3 года*
36.89%
5 лет*
19.87%
10 лет*
19.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEEM.L и HTWD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEEM.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)
15.36%25.76%9.15%3.25%-10.39%-2.10%15.38%12.09%-9.60%24.46%
HTWD.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)
51.82%22.83%27.59%22.54%-21.01%28.99%32.61%28.48%-3.30%16.17%

Correlation

The correlation between IEEM.L and HTWD.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г.

0.77

The correlation between IEEM.L and HTWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)

HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

IEEM.L vs. HTWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEEM.L
Ранг доходности на риск IEEM.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEEM.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEEM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEEM.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEEM.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEEM.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина

HTWD.L
Ранг доходности на риск HTWD.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWD.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWD.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWD.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWD.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEEM.L c HTWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IEEM.LHTWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

4.83

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.74

18.16

-10.41

IEEM.L vs. HTWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEEM.L на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа HTWD.L равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEEM.L и HTWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEEM.L и HTWD.L

Максимальная просадка IEEM.L за все время составила -53.80%, что больше максимальной просадки HTWD.L в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEEM.L и HTWD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IEEM.LHTWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.80%

-32.66%

-21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-15.07%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-29.82%

+14.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.93%

-30.12%

+8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.50%

-30.12%

+2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.82%

-15.07%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-7.45%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

4.02%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IEEM.L и HTWD.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) составляет 8.69%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что IEEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IEEM.LHTWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

10.84%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.84%

23.02%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

26.48%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

22.21%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

21.12%

-2.79%

Сравнение комиссий IEEM.L и HTWD.L

IEEM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HTWD.L в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEEM.L и HTWD.L

Дивидендная доходность IEEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности HTWD.L в 1.08%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTWD.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)
1.08%1.53%1.18%2.73%3.31%1.13%1.69%2.08%2.79%1.37%2.64%2.65%
IEEM.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)
1.63%1.84%2.22%2.32%2.84%2.00%1.54%1.84%1.91%1.42%1.56%2.20%

Часто задаваемые вопросы


IEEM.L and HTWD.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEEM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEEM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for HTWD.L.

IEEM.L tracks MSCI EM NR USD, while HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.18% for IEEM.L and 0.50% for HTWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEEM.L и HTWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор