Сравнение IEDY.L с GBDV.L
IEDY.L (iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and GBDV.L (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) are both exchange-traded funds - IEDY.L is a Dividend fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index (USD) CLOSE NTR, while GBDV.L is a Global Equities fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEDY.L returned 6.34%/yr vs 6.74%/yr for GBDV.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEDY.L charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for GBDV.L.
Доходность
Сравнение доходности IEDY.L и GBDV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEDY.L торгуется в USD, в то время как GBDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEDY.L показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у GBDV.L с доходностью 12.05%. За последние 10 лет акции IEDY.L уступали акциям GBDV.L по среднегодовой доходности: 6.34% против 6.74% соответственно.
IEDY.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- 4.81%
- С начала года
- 8.81%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 6.34%
GBDV.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.92%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 12.05%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение доходности по годам IEDY.L и GBDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDY.L iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 8.81% | 27.60% | 7.02% | 19.23% | -30.77% | 11.02% | -2.56% | 13.94% | -5.15% | 25.92% |
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 12.05% | 17.50% | 7.17% | 6.57% | -6.61% | 15.63% | -9.43% | 20.47% | -9.28% | 18.46% |
Correlation
The correlation between IEDY.L and GBDV.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between IEDY.L and GBDV.L has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEDY.L vs. GBDV.L — Ранг доходности на риск
IEDY.L
GBDV.L
Сравнение IEDY.L c GBDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) (IEDY.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEDY.L | GBDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.50 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 7.52 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEDY.L и GBDV.L
Максимальная просадка IEDY.L за все время составила -48.42%, что больше максимальной просадки GBDV.L в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDY.L и GBDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEDY.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.42% | -41.93% | -6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -7.53% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.34% | -12.19% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.24% | -21.29% | -19.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | -41.93% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | 0.00% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.43% | -14.40% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.51% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDY.L и GBDV.L
iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) (IEDY.L) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что IEDY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEDY.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 2.09% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 7.16% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 9.69% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 13.87% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 15.57% | +2.79% |
Сравнение комиссий IEDY.L и GBDV.L
IEDY.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GBDV.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDY.L и GBDV.L
Дивидендная доходность IEDY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности GBDV.L в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.72% | 4.21% | 3.80% | 4.25% | 4.26% | 3.68% | 3.91% | 3.60% | 3.87% | 3.28% | 3.49% | 3.73% |
IEDY.L iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 5.12% | 5.72% | 7.94% | 7.91% | 9.38% | 6.57% | 4.79% | 5.59% | 5.69% | 3.96% | 4.59% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
IEDY.L and GBDV.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBDV.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBDV.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for IEDY.L.
IEDY.L is categorized as Dividend, while GBDV.L is Global Equities. IEDY.L tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index (USD) CLOSE NTR, while GBDV.L tracks S&P Global Dividend Aristocrats index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.65% for IEDY.L and 0.45% for GBDV.L.
Подберите оптимальное распределение для IEDY.L и GBDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор