Сравнение IEDY.L с CNDX.L
IEDY.L (iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IEDY.L is a Dividend fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index (USD) CLOSE NTR, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEDY.L returned 6.29%/yr vs 20.80%/yr for CNDX.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEDY.L charges 0.65%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности IEDY.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEDY.L показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 15.21%. За последние 10 лет акции IEDY.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 6.29% против 20.80% соответственно.
IEDY.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- 4.01%
- С начала года
- 9.34%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 6.29%
CNDX.L
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- 13.79%
- С начала года
- 15.21%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение доходности по годам IEDY.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDY.L iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 9.34% | 27.60% | 7.02% | 19.23% | -30.77% | 11.02% | -2.56% | 13.94% | -5.15% | 25.92% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 15.21% | 19.75% | 26.42% | 56.22% | -33.49% | 27.92% | 48.25% | 37.96% | -1.08% | 31.91% |
Correlation
The correlation between IEDY.L and CNDX.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2011 г. | 0.56 |
The correlation between IEDY.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEDY.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
IEDY.L
CNDX.L
Сравнение IEDY.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) (IEDY.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEDY.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.63 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 8.77 | -1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEDY.L и CNDX.L
Максимальная просадка IEDY.L за все время составила -48.42%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDY.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEDY.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.42% | -35.21% | -13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -11.00% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.34% | -22.44% | +8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.24% | -35.21% | -6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | -35.21% | -6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -4.45% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.43% | -5.12% | -10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.30% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDY.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) (IEDY.L) составляет 4.04%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что IEDY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEDY.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 5.90% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 13.74% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 17.33% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 21.15% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 20.13% | -1.77% |
Сравнение комиссий IEDY.L и CNDX.L
IEDY.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDY.L и CNDX.L
Дивидендная доходность IEDY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEDY.L iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 5.09% | 5.72% | 7.94% | 7.91% | 9.38% | 6.57% | 4.79% | 5.59% | 5.69% | 3.96% | 4.59% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
IEDY.L and CNDX.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNDX.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNDX.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.65% for IEDY.L.
IEDY.L is categorized as Dividend, while CNDX.L is Nasdaq-100. IEDY.L tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index (USD) CLOSE NTR, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.65% for IEDY.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для IEDY.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор