PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IEDL.L с FTEU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEDL.L с FTEU.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) and FTEU.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) are both Europe Equities funds - IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while FTEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEDL.L returned 15.42%/yr vs 12.01%/yr for FTEU.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IEDL.L charges 0.25%/yr vs 0.80%/yr for FTEU.L.

Доходность

Сравнение доходности IEDL.L и FTEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEDL.L торгуется в EUR, в то время как FTEU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTEU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEDL.L показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у FTEU.L с доходностью 13.13%.

IEDL.L

1 день
-0.35%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
12.52%
С начала года
15.82%
1 год
32.96%
3 года*
21.22%
5 лет*
15.42%
10 лет*
—

FTEU.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-2.41%
6 месяцев
8.55%
С начала года
13.13%
1 год
26.11%
3 года*
20.76%
5 лет*
12.01%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEDL.L и FTEU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		15.82%34.97%10.35%13.65%-3.82%26.74%-8.81%21.98%-12.14%
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		13.13%39.02%9.56%13.00%-13.80%20.14%-3.59%23.29%-16.02%

Correlation

The correlation between IEDL.L and FTEU.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.86

The correlation between IEDL.L and FTEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEDL.L и FTEU.L

Секторы
IEDL.L
FTEU.L

Финансовые услуги

26.1%
11.4%

Промышленность

18.7%
27.8%

Здравоохранение

13.6%
5.5%

Технологии

9.2%
6.4%

Потребительский защитный сектор

8.2%
5.5%

Потребительский циклический сектор

5.7%
8.9%

Сырьевые материалы

5.2%
7.2%

Коммунальные услуги

4.5%
8.2%

Энергетика

4.4%
9.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.4%

Недвижимость

0.6%
5.9%

Финансовые услуги

IEDL.L
26.1%
FTEU.L
11.4%

Промышленность

IEDL.L
18.7%
FTEU.L
27.8%

Здравоохранение

IEDL.L
13.6%
FTEU.L
5.5%

Технологии

IEDL.L
9.2%
FTEU.L
6.4%

Потребительский защитный сектор

IEDL.L
8.2%
FTEU.L
5.5%

Потребительский циклический сектор

IEDL.L
5.7%
FTEU.L
8.9%

Сырьевые материалы

IEDL.L
5.2%
FTEU.L
7.2%

Коммунальные услуги

IEDL.L
4.5%
FTEU.L
8.2%

Энергетика

IEDL.L
4.4%
FTEU.L
9.8%

Коммуникационные услуги

IEDL.L
3.1%
FTEU.L
3.4%

Недвижимость

IEDL.L
0.6%
FTEU.L
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L
Часто сравнивают с FTEU.L:
FTEU.L с FBT.LFTEU.L с SPYFTEU.L с FDN.LFTEU.L с CS1.LFTEU.L с FDNU.LFTEU.L с EEIP.LFTEU.L с LCPE.L

Доходность на риск

IEDL.L vs. FTEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FTEU.L
Ранг доходности на риск FTEU.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEU.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEU.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDL.L c FTEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEDL.LFTEU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.64

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.26

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.74

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

10.04

+2.60

IEDL.L vs. FTEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDL.L на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа FTEU.L равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDL.L и FTEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEDL.L и FTEU.L

Максимальная просадка IEDL.L за все время составила -39.77%, примерно равная максимальной просадке FTEU.L в -41.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDL.L и FTEU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEDL.LFTEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.77%

-41.38%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-9.48%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.59%

-15.58%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

-27.13%

+7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-2.41%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-7.31%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.59%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDL.L и FTEU.L

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IEDL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEDL.LFTEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.95%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

13.50%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

15.87%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

17.57%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

18.63%

-0.69%

Сравнение комиссий IEDL.L и FTEU.L

IEDL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTEU.L в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDL.L и FTEU.L

Дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как FTEU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		2.94%3.44%4.22%4.75%4.23%3.55%2.32%3.86%3.19%

Часто задаваемые вопросы

IEDL.L and FTEU.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEDL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEDL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for FTEU.L.

IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while FTEU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for IEDL.L and 0.80% for FTEU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEDL.L и FTEU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор