PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEDAX с IHYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEDAX с IHYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Voya High Yield Bond Fund (IHYAX).

IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. IHYAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности IEDAX и IHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Voya High Yield Bond Fund (IHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEDAX и IHYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		-3.82%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%
IHYAX
Voya High Yield Bond Fund		-1.30%6.99%6.45%10.63%-13.95%3.71%5.54%14.51%-3.38%5.85%

Доходность по периодам

С начала года, IEDAX показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у IHYAX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции IEDAX превзошли акции IHYAX по среднегодовой доходности: 11.42% против 4.20% соответственно.

IEDAX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.78%
3 года*
11.63%
5 лет*
8.94%
10 лет*
11.42%

IHYAX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
-0.30%
1 год
4.44%
3 года*
6.18%
5 лет*
2.17%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large Cap Value Fund

Voya High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с IEDAX:
IEDAX с VIGIEDAX с ILCGIEDAX с VTIIEDAX с FXAIXIEDAX с INGIXIEDAX с ATLAXIEDAX с IPHYX
Часто сравнивают с IHYAX:
IHYAX с FXAIXIHYAX с VTIHYAX с IFTIXIHYAX с CWFIXIHYAX с INGIXIHYAX с IPHYXIHYAX с IRLNX

Сравнение комиссий IEDAX и IHYAX

IEDAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IHYAX в 1.04%.

IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
IHYAX
Voya High Yield Bond Fund

Доходность на риск

IEDAX vs. IHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
IHYAX
Ранг доходности на риск IHYAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDAX c IHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Voya High Yield Bond Fund (IHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEDAXIHYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.27

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.73

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.24

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.64

5.02

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEDAX vs. IHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDAX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа IHYAX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDAX и IHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEDAXIHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.27

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.44

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.98

-0.52

Корреляция

Корреляция между IEDAX и IHYAX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDAX и IHYAX

Дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности IHYAX в 4.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		8.05%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%
IHYAX
Voya High Yield Bond Fund		4.40%4.98%5.93%4.91%5.38%4.01%5.00%5.17%5.63%5.21%5.14%5.54%

Просадки

Сравнение просадок IEDAX и IHYAX

Максимальная просадка IEDAX за все время составила -47.31%, что больше максимальной просадки IHYAX в -38.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDAX и IHYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEDAXIHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.31%

-38.22%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-2.61%

-9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-17.14%

-5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-20.25%

-19.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-1.74%

-6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-2.95%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

0.76%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDAX и IHYAX

Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что IEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEDAXIHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

1.62%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

2.42%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

4.07%

+11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

5.09%

+12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

5.46%

+13.34%