Сравнение IEAC.AS с UTIL.L
IEAC.AS (iShares Core € Corp Bond UCITS ETF) and UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IEAC.AS is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corporate Bond Index, while UTIL.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEAC.AS returned 1.02%/yr vs 11.43%/yr for UTIL.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IEAC.AS charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for UTIL.L.
Доходность
Сравнение доходности IEAC.AS и UTIL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEAC.AS показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у UTIL.L с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции IEAC.AS уступали акциям UTIL.L по среднегодовой доходности: 1.02% против 11.43% соответственно.
IEAC.AS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 1.79%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 1.02%
UTIL.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 15.57%
- 6 месяцев
- 18.50%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение доходности по годам IEAC.AS и UTIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAC.AS iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | 0.58% | 3.05% | 4.40% | 7.74% | -13.63% | -1.02% | 2.55% | 6.29% | -1.52% | 2.20% |
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 15.57% | 33.98% | 1.33% | 13.09% | -6.77% | 8.27% | 11.82% | 29.32% | 3.36% | 9.29% |
Correlation
The correlation between IEAC.AS and UTIL.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEAC.AS vs. UTIL.L — Ранг доходности на риск
IEAC.AS
UTIL.L
Сравнение IEAC.AS c UTIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC.AS) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEAC.AS | UTIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 3.84 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 10.51 | -7.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEAC.AS и UTIL.L
Максимальная просадка IEAC.AS за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки UTIL.L в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAC.AS и UTIL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEAC.AS | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -34.59% | +17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -7.30% | +4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.65% | -13.48% | +10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -22.12% | +4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.26% | -34.59% | +17.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -2.96% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -6.01% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.67% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEAC.AS и UTIL.L
Текущая волатильность для iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC.AS) составляет 1.15%, в то время как у SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что IEAC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEAC.AS | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 5.50% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 12.98% | -10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 14.87% | -11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 16.23% | -11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.34% | 17.65% | -13.31% |
Сравнение комиссий IEAC.AS и UTIL.L
IEAC.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии UTIL.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEAC.AS и UTIL.L
Дивидендная доходность IEAC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, тогда как UTIL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAC.AS iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | 3.33% | 3.29% | 3.39% | 2.51% | 0.84% | 0.81% | 0.84% | 1.10% | 0.98% | 1.52% | 1.66% | 0.90% |
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEAC.AS and UTIL.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTIL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTIL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for IEAC.AS.
IEAC.AS is categorized as Corporate Bonds, while UTIL.L is Utilities Equities. IEAC.AS tracks Bloomberg Euro Corporate Bond Index, while UTIL.L tracks MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for IEAC.AS and 0.18% for UTIL.L.
Подберите оптимальное распределение для IEAC.AS и UTIL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор