Сравнение IEAC.AS с ASML.AS
IEAC.AS (iShares Core € Corp Bond UCITS ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corporate Bond Index, while ASML.AS (ASML Holding NV) is a stock. Over the past 10 years, IEAC.AS returned 1.02%/yr vs 35.87%/yr for ASML.AS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IEAC.AS и ASML.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEAC.AS показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 77.49%. За последние 10 лет акции IEAC.AS уступали акциям ASML.AS по среднегодовой доходности: 1.02% против 35.87% соответственно.
IEAC.AS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 1.79%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 1.02%
ASML.AS
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 22.80%
- С начала года
- 77.49%
- 6 месяцев
- 76.74%
- 1 год
- 142.78%
- 3 года*
- 34.95%
- 5 лет*
- 24.36%
- 10 лет*
- 35.87%
Сравнение доходности по годам IEAC.AS и ASML.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAC.AS iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | 0.58% | 3.05% | 4.40% | 7.74% | -13.63% | -1.02% | 2.55% | 6.29% | -1.52% | 2.20% |
ASML.AS ASML Holding NV | 77.49% | 37.08% | 0.36% | 36.66% | -27.83% | 78.74% | 52.10% | 95.32% | -4.67% | 37.45% |
Correlation
The correlation between IEAC.AS and ASML.AS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2009 г. | 0.10 |
Over the past year, IEAC.AS and ASML.AS have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEAC.AS vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск
IEAC.AS
ASML.AS
Сравнение IEAC.AS c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC.AS) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEAC.AS | ASML.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.50 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 8.87 | -8.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 23.14 | -20.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEAC.AS и ASML.AS
Максимальная просадка IEAC.AS за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки ASML.AS в -56.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAC.AS и ASML.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEAC.AS | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -56.76% | +39.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -15.81% | +13.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.65% | -44.77% | +42.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -47.93% | +30.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.26% | -47.93% | +30.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | 0.00% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -14.83% | +12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 6.09% | -5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEAC.AS и ASML.AS
Текущая волатильность для iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC.AS) составляет 1.15%, в то время как у ASML Holding NV (ASML.AS) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что IEAC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEAC.AS | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 13.41% | -12.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 31.18% | -28.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 40.46% | -37.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 38.54% | -34.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.34% | 34.18% | -29.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEAC.AS и ASML.AS
Дивидендная доходность IEAC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности ASML.AS в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.46% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
IEAC.AS iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | 3.33% | 3.29% | 3.39% | 2.51% | 0.84% | 0.81% | 0.84% | 1.10% | 0.98% | 1.52% | 1.66% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
IEAC.AS and ASML.AS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IEAC.AS и ASML.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор