Сравнение IEAA.L с SEGA.L
IEAA.L (iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) and SEGA.L (iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - IEAA.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while SEGA.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEAA.L returned 0.09%/yr vs -2.50%/yr for SEGA.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEAA.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for SEGA.L.
Доходность
Сравнение доходности IEAA.L и SEGA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEAA.L торгуется в EUR, в то время как SEGA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEGA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEAA.L показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у SEGA.L с доходностью -1.27%.
IEAA.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
SEGA.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- -0.43%
Сравнение доходности по годам IEAA.L и SEGA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.56% | 3.10% | 4.31% | 7.51% | -13.40% | -1.11% | 2.70% | 6.24% | -1.48% | 0.45% |
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | -1.25% | 0.36% | 1.74% | 6.98% | -18.14% | -3.98% | 4.68% | 7.91% | 0.37% | 0.32% |
Correlation
The correlation between IEAA.L and SEGA.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2017 г. | 0.60 |
The correlation between IEAA.L and SEGA.L shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.75 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEAA.L vs. SEGA.L — Ранг доходности на риск
IEAA.L
SEGA.L
Сравнение IEAA.L c SEGA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEAA.L | SEGA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.96 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.32 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | -0.78 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEAA.L | SEGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.27 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.36 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.23 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IEAA.L и SEGA.L
Максимальная просадка IEAA.L за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки SEGA.L в -23.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAA.L и SEGA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEAA.L | SEGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -23.00% | +5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -3.90% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.73% | -4.32% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.29% | -21.84% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -15.48% | +14.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -6.91% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.61% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEAA.L и SEGA.L
Текущая волатильность для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) составляет 1.30%, в то время как у iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что IEAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEAA.L | SEGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.62% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 3.88% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 4.70% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 7.01% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 6.57% | -1.89% |
Сравнение комиссий IEAA.L и SEGA.L
IEAA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SEGA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEAA.L и SEGA.L
IEAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEGA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 1.19% | 2.25% | 1.82% | 0.97% | 0.26% | 0.25% | 0.45% | 0.68% | 0.65% | 0.69% | 0.86% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
IEAA.L and SEGA.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEGA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEGA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for IEAA.L.
IEAA.L is categorized as European Corporate Bonds, while SEGA.L is European Government Bonds. IEAA.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while SEGA.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Their fees differ too: 0.20% for IEAA.L and 0.09% for SEGA.L.
Подберите оптимальное распределение для IEAA.L и SEGA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор