Сравнение IEAA.L с IITU.L
IEAA.L (iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IEAA.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEAA.L returned 0.06%/yr vs 24.67%/yr for IITU.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IEAA.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности IEAA.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEAA.L торгуется в EUR, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEAA.L показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 21.08%.
IEAA.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- 8.95%
- С начала года
- 21.08%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- 44.54%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 24.67%
- 10 лет*
- 25.68%
Сравнение доходности по годам IEAA.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.37% | 3.08% | 4.42% | 7.48% | -13.40% | -1.11% | 2.70% | 6.24% | -1.48% | 0.67% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 21.08% | 8.47% | 47.65% | 53.89% | -24.72% | 44.50% | 30.83% | 53.38% | 2.99% | 9.95% |
Correlation
The correlation between IEAA.L and IITU.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEAA.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
IEAA.L
IITU.L
Сравнение IEAA.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEAA.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.81 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 7.42 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEAA.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.18 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.93 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.72 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок IEAA.L и IITU.L
Максимальная просадка IEAA.L за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAA.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEAA.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -47.18% | +29.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -15.78% | +13.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.58% | -29.94% | +27.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.29% | -29.94% | +12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -5.62% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -10.97% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 5.98% | -5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEAA.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) составляет 1.33%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что IEAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEAA.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 7.39% | -6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 14.97% | -11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 20.33% | -16.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 26.73% | -22.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 24.06% | -19.33% |
Сравнение комиссий IEAA.L и IITU.L
IEAA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEAA.L и IITU.L
Ни IEAA.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IEAA.L and IITU.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IEAA.L.
IEAA.L is categorized as European Corporate Bonds, while IITU.L is Technology Equities. IEAA.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.20% for IEAA.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для IEAA.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор