Сравнение IE3E.DE с PRAC.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) и Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE).
IE3E.DE и PRAC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IE3E.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Фонд был запущен 25 мая 2022 г.. PRAC.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IE3E.DE и PRAC.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IE3E.DE и PRAC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IE3E.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc | -0.18% | 3.04% | 4.31% | 4.16% | -1.80% |
PRAC.DE Invesco Preferred Shares UCITS ETF A | -0.56% | 3.03% | 4.31% | 7.53% | -5.99% |
Доходность по периодам
С начала года, IE3E.DE показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у PRAC.DE с доходностью -0.56%.
IE3E.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRAC.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IE3E.DE и PRAC.DE
IE3E.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PRAC.DE в 0.50%.
Доходность на риск
IE3E.DE vs. PRAC.DE — Ранг доходности на риск
IE3E.DE
PRAC.DE
Сравнение IE3E.DE c PRAC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) и Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IE3E.DE | PRAC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.81 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.17 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.89 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 3.86 | +5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IE3E.DE | PRAC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.81 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | -0.02 | +1.57 |
Корреляция
Корреляция между IE3E.DE и PRAC.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE3E.DE и PRAC.DE
Ни IE3E.DE, ни PRAC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IE3E.DE и PRAC.DE
Максимальная просадка IE3E.DE за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки PRAC.DE в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE3E.DE и PRAC.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IE3E.DE | PRAC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -17.86% | +14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -2.70% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -2.81% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -6.38% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.62% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE3E.DE и PRAC.DE
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) составляет 0.67%, в то время как у Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что IE3E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IE3E.DE | PRAC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 1.64% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 2.19% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 3.10% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 4.47% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 4.73% | -3.17% |