PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IE3E.DE с EUN5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IE3E.DE с EUN5.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) и iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE).

IE3E.DE и EUN5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IE3E.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Фонд был запущен 25 мая 2022 г.. EUN5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate Bond. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IE3E.DE и EUN5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) и iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IE3E.DE и EUN5.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc		-0.18%3.04%4.31%4.16%-1.80%
EUN5.DE
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		-0.42%3.02%4.38%7.49%-5.64%

Доходность по периодам

С начала года, IE3E.DE показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у EUN5.DE с доходностью -0.42%.

IE3E.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.35%
1 год
1.98%
3 года*
3.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUN5.DE

1 день
0.26%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-0.33%
1 год
2.55%
3 года*
4.24%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
0.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc

iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с IE3E.DE:
IE3E.DE с EXHE.DEIE3E.DE с TCBT.DEIE3E.DE с SUA0.DEIE3E.DE с XDEP.DEIE3E.DE с IE1A.DEIE3E.DE с ECR1.DEIE3E.DE с COVR.DE
Часто сравнивают с EUN5.DE:
EUN5.DE с IGIBEUN5.DE с BNDEUN5.DE с EUNW.DEEUN5.DE с XEON.DEEUN5.DE с IUSBEUN5.DE с AGGEUN5.DE с EUNA.DE

Сравнение комиссий IE3E.DE и EUN5.DE

IE3E.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EUN5.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUN5.DE
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

IE3E.DE vs. EUN5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IE3E.DE
Ранг доходности на риск IE3E.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE3E.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE3E.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE3E.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE3E.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE3E.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EUN5.DE
Ранг доходности на риск EUN5.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN5.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN5.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN5.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN5.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN5.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IE3E.DE c EUN5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) и iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IE3E.DEEUN5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.87

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.19

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

0.95

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

4.13

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IE3E.DE vs. EUN5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IE3E.DE на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа EUN5.DE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IE3E.DE и EUN5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IE3E.DEEUN5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.87

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.47

+1.08

Корреляция

Корреляция между IE3E.DE и EUN5.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IE3E.DE и EUN5.DE

IE3E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUN5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUN5.DE
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		3.36%3.29%3.39%2.51%0.84%0.81%0.84%1.10%0.98%1.52%1.66%0.90%

Просадки

Сравнение просадок IE3E.DE и EUN5.DE

Максимальная просадка IE3E.DE за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки EUN5.DE в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE3E.DE и EUN5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IE3E.DEEUN5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.12%

-17.31%

+14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-2.71%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-2.01%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-3.16%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.62%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IE3E.DE и EUN5.DE

Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) составляет 0.67%, в то время как у iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что IE3E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUN5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IE3E.DEEUN5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.54%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

2.17%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31%

2.93%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.56%

4.41%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

4.51%

-2.95%