Сравнение IE15.L с SWDA.L
IE15.L (iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IE15.L is a Short-Term Bond fund tracking the BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR), while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IE15.L returned 0.76%/yr vs 12.49%/yr for SWDA.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IE15.L и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IE15.L торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IE15.L показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 11.93%. За последние 10 лет акции IE15.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 0.76% против 12.49% соответственно.
IE15.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- -1.15%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 0.76%
SWDA.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам IE15.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -1.15% | 3.42% | 4.34% | 5.77% | -7.79% | -0.34% | 1.06% | 2.63% | -0.65% | 0.86% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.93% | 6.76% | 26.95% | 20.08% | -13.06% | 31.68% | 6.15% | 30.86% | -4.97% | 7.38% |
Correlation
The correlation between IE15.L and SWDA.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г. | 0.16 |
Over the past year, IE15.L and SWDA.L have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE15.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
IE15.L
SWDA.L
Сравнение IE15.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IE15.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.37 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.32 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 13.45 | -13.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IE15.L и SWDA.L
Максимальная просадка IE15.L за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE15.L и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE15.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.14% | -41.36% | +31.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -6.53% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.86% | -20.55% | +17.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.14% | -20.55% | +10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.14% | -33.00% | +22.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -1.28% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -8.73% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.62% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE15.L и SWDA.L
Текущая волатильность для iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) составляет 0.58%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что IE15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE15.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 2.75% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 7.98% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 11.07% | -8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 14.09% | -11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 15.19% | -11.87% |
Сравнение комиссий IE15.L и SWDA.L
И IE15.L, и SWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE15.L и SWDA.L
Дивидендная доходность IE15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.51% | 2.92% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IE15.L and SWDA.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IE15.L and SWDA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
IE15.L is categorized as Short-Term Bond, while SWDA.L is Global Equities. IE15.L tracks BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR), while SWDA.L tracks MSCI World Index.
Подберите оптимальное распределение для IE15.L и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор