Сравнение IE15.L с ERND.L
IE15.L (iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and ERND.L (iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IE15.L is a Short-Term Bond fund tracking the BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR), while ERND.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, IE15.L returned 0.76%/yr vs 2.39%/yr for ERND.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IE15.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for ERND.L.
Доходность
Сравнение доходности IE15.L и ERND.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IE15.L торгуется в EUR, в то время как ERND.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERND.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IE15.L показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у ERND.L с доходностью 4.79%. За последние 10 лет акции IE15.L уступали акциям ERND.L по среднегодовой доходности: 0.76% против 2.39% соответственно.
IE15.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- -1.15%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 0.76%
ERND.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 4.79%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 2.39%
Сравнение доходности по годам IE15.L и ERND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -1.15% | 3.42% | 4.34% | 5.77% | -7.79% | -0.34% | 1.06% | 2.63% | -0.65% | 0.86% |
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.79% | -7.60% | 12.52% | 1.94% | 8.35% | 7.48% | -7.13% | 5.36% | 6.91% | -10.99% |
Correlation
The correlation between IE15.L and ERND.L is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2013 г. | 0.02 |
The correlation between IE15.L and ERND.L shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE15.L vs. ERND.L — Ранг доходности на риск
IE15.L
ERND.L
Сравнение IE15.L c ERND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) и iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IE15.L | ERND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.48 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 3.95 | -4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IE15.L и ERND.L
Максимальная просадка IE15.L за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки ERND.L в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE15.L и ERND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE15.L | ERND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.14% | -15.58% | +5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.80% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.86% | -11.40% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.14% | -11.40% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.14% | -15.58% | +5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -4.53% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -5.23% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.43% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE15.L и ERND.L
Текущая волатильность для iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) составляет 0.58%, в то время как у iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что IE15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE15.L | ERND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.14% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 4.53% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 6.17% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 7.57% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 7.42% | -4.10% |
Сравнение комиссий IE15.L и ERND.L
IE15.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ERND.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE15.L и ERND.L
Дивидендная доходность IE15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности ERND.L в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.31% | 4.70% | 5.54% | 5.00% | 1.57% | 0.49% | 1.55% | 2.71% | 2.19% | 1.39% | 0.99% | 0.72% |
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.51% | 2.92% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
IE15.L and ERND.L have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERND.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERND.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for IE15.L.
IE15.L is categorized as Short-Term Bond, while ERND.L is Ultrashort Bond. IE15.L tracks BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR), while ERND.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD). Their fees differ too: 0.20% for IE15.L and 0.09% for ERND.L.
Подберите оптимальное распределение для IE15.L и ERND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор