PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDYA с ELEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


IDYAELEV
Дох-ть с нач. г.-12.09%21.02%
Дох-ть за 1 год6.47%54.00%
Дох-ть за 3 года10.66%-57.21%
Коэф-т Шарпа0.030.19
Коэф-т Сортино0.361.82
Коэф-т Омега1.041.26
Коэф-т Кальмара0.030.32
Коэф-т Мартина0.060.62
Индекс Язвы18.28%50.68%
Дневная вол-ть45.01%165.64%
Макс. просадка-74.64%-97.64%
Текущая просадка-33.63%-95.97%

Фундаментальные показатели


IDYAELEV
Рыночная капитализация$2.70B$38.42M
EPS-$2.33-$0.80
Общая выручка (12 мес.)$3.92M$58.00K
Валовая прибыль (12 мес.)$720.00K$34.00K
EBITDA (12 мес.)-$222.63M-$41.98M

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между IDYA и ELEV составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IDYA и ELEV

С начала года, IDYA показывает доходность -12.09%, что значительно ниже, чем у ELEV с доходностью 21.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.02%
-80.19%
IDYA
ELEV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDYA c ELEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и Elevation Oncology Inc (ELEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDYA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDYA, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDYA, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDYA, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDYA, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDYA, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.06
ELEV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ELEV, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ELEV, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ELEV, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ELEV, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ELEV, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.62

Сравнение коэффициента Шарпа IDYA и ELEV

Показатель коэффициента Шарпа IDYA на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа ELEV равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDYA и ELEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.03
0.19
IDYA
ELEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDYA и ELEV

Ни IDYA, ни ELEV не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IDYA и ELEV

Максимальная просадка IDYA за все время составила -74.64%, что меньше максимальной просадки ELEV в -97.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYA и ELEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.63%
-95.97%
IDYA
ELEV

Волатильность

Сравнение волатильности IDYA и ELEV

Текущая волатильность для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) составляет 10.53%, в то время как у Elevation Oncology Inc (ELEV) волатильность равна 24.83%. Это указывает на то, что IDYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.53%
24.83%
IDYA
ELEV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDYA и ELEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEAYA Biosciences, Inc. и Elevation Oncology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию