PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDYA с ELEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IDYA и ELEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и Elevation Oncology Inc (ELEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.95%
-84.30%
IDYA
ELEV

Доходность по периодам

С начала года, IDYA показывает доходность -24.70%, что значительно ниже, чем у ELEV с доходностью 12.36%.


IDYA

С начала года

-24.70%

1 месяц

-9.19%

6 месяцев

-28.96%

1 год

-15.22%

5 лет (среднегодовая)

30.29%

10 лет (среднегодовая)

N/A

ELEV

С начала года

12.36%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

-84.29%

1 год

30.69%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


IDYAELEV
Рыночная капитализация$2.24B$34.29M
EPS-$2.30-$0.80
Общая выручка (12 мес.)$3.92M$58.00K
Валовая прибыль (12 мес.)$720.00K$29.00K
EBITDA (12 мес.)-$223.50M-$40.62M

Основные характеристики


IDYAELEV
Коэф-т Шарпа-0.330.19
Коэф-т Сортино-0.181.81
Коэф-т Омега0.981.26
Коэф-т Кальмара-0.330.32
Коэф-т Мартина-0.760.57
Индекс Язвы20.00%53.64%
Дневная вол-ть46.07%164.08%
Макс. просадка-74.64%-97.64%
Текущая просадка-43.16%-96.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между IDYA и ELEV составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDYA c ELEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и Elevation Oncology Inc (ELEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDYA, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.330.19
Коэффициент Сортино IDYA, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.181.81
Коэффициент Омега IDYA, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.981.26
Коэффициент Кальмара IDYA, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.330.32
Коэффициент Мартина IDYA, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.760.57
IDYA
ELEV

Показатель коэффициента Шарпа IDYA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа ELEV равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDYA и ELEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.33
0.19
IDYA
ELEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDYA и ELEV

Ни IDYA, ни ELEV не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IDYA и ELEV

Максимальная просадка IDYA за все время составила -74.64%, что меньше максимальной просадки ELEV в -97.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYA и ELEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-43.16%
-96.25%
IDYA
ELEV

Волатильность

Сравнение волатильности IDYA и ELEV

Текущая волатильность для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) составляет 15.67%, в то время как у Elevation Oncology Inc (ELEV) волатильность равна 26.18%. Это указывает на то, что IDYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.67%
26.18%
IDYA
ELEV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDYA и ELEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEAYA Biosciences, Inc. и Elevation Oncology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию