Сравнение IDXGX с FRKMX
IDXGX (Voya Index Solution 2030 Portfolio) and FRKMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDXGX charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for FRKMX.
Доходность
Сравнение доходности IDXGX и FRKMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IDXGX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 5.28%
- С начала года
- 7.20%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 8.65%
FRKMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDXGX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXGX Voya Index Solution 2030 Portfolio | 7.20% | 15.39% | 10.45% | 15.48% | -16.42% | 12.43% | 13.74% | 6.64% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 15,640,638.04% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Correlation
The correlation between IDXGX and FRKMX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between IDXGX and FRKMX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDXGX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
IDXGX
FRKMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IDXGX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Solution 2030 Portfolio (IDXGX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDXGX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDXGX и FRKMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDXGX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDXGX и FRKMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDXGX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.81% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.77% | — | — |
Сравнение комиссий IDXGX и FRKMX
IDXGX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXGX и FRKMX
Дивидендная доходность IDXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности FRKMX в 103.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 103.22% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDXGX Voya Index Solution 2030 Portfolio | 2.49% | 2.66% | 1.42% | 7.30% | 12.39% | 4.95% | 4.22% | 4.56% | 3.86% | 0.98% | 0.16% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
IDXGX and FRKMX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IDXGX и FRKMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор