- ISIN
- US92914J7616
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 2 окт. 2011 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IDXGX
Voya Index Solution 2030 Portfolio (IDXGX) прибавил 6.8% с начала года. Текущая цена акции IDXGX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IDXGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,363.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Index Solution 2030 Portfolio (IDXGX) показал доход в 6.77% с начала года и 15.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDXGX составила 9.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Voya Index Solution 2030 Portfolio
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 9.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность IDXGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IDXGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.42% | 1.21% | -4.67% | 5.76% | 2.93% | -0.75% | 6.77% | ||||||
| 2025 | 2.29% | 0.59% | -2.34% | 0.24% | 3.11% | 3.31% | 0.62% | 2.17% | 2.42% | 1.37% | 0.16% | 0.59% | 15.39% |
| 2024 | -0.07% | 2.36% | 2.44% | -3.38% | 3.43% | 1.25% | 2.23% | 2.01% | 1.69% | -1.36% | 2.16% | -2.53% | 10.45% |
| 2023 | 5.91% | -2.86% | 2.53% | 0.73% | -1.13% | 3.88% | 2.26% | -2.17% | -3.75% | -2.38% | 7.31% | 4.89% | 15.48% |
| 2022 | -4.00% | -2.14% | 0.34% | -6.36% | 0.42% | -5.87% | 5.42% | -3.24% | -7.74% | 3.82% | 6.06% | -3.33% | -16.42% |
| 2021 | -0.34% | 1.58% | 1.56% | 3.12% | 1.01% | 1.00% | 0.73% | 1.74% | -3.09% | 3.52% | -1.70% | 2.87% | 12.43% |
Метрики бенчмарка
Voya Index Solution 2030 Portfolio has an annualized alpha of 0.31%, beta of 0.65, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 04, 2011.
- This fund participated in 74.95% of S&P 500 Index downside but only 65.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.31%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 65.82%
- Участие в снижении
- 74.95%
Комиссия
Комиссия IDXGX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IDXGX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Index Solution 2030 Portfolio (IDXGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDXGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.18 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 9.54 | +2.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Index Solution 2030 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.50 | $0.24 | $1.11 | $1.76 | $0.94 | $0.75 | $0.75 | $0.55 | $0.15 | $0.02 | $0.19 |
Дивидендный доход | 2.50% | 2.66% | 1.42% | 7.30% | 12.39% | 4.95% | 4.22% | 4.56% | 3.86% | 0.98% | 0.16% | 1.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Index Solution 2030 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Index Solution 2030 Portfolio показал максимальную просадку в 25.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Index Solution 2030 Portfolio составляет 1.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -25.45%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 17d | 5mo 19dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.44%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.79%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 10d | 1y 3moянв. 2018 г. - май 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.99%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 12d | 1y 2moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.16%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| IDXGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -56.78% | +31.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -9.10% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.16% | -18.90% | +8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.44% | -25.43% | +2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.45% | -33.92% | +8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -3.36% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -10.71% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.07% | -0.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IDXGX
Добавьте Voya Index Solution 2030 Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IDXGX