PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDWR.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDWR.L с SWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDWR.L (iShares MSCI World UCITS) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - IDWR.L tracks the MSCI ACWI NR USD while SWDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDWR.L returned 12.75%/yr vs 13.08%/yr for SWDA.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IDWR.L charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности IDWR.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDWR.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDWR.L показывает доходность 9.72%, а SWDA.L немного выше – 9.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDWR.L имеют среднегодовую доходность 12.75%, а акции SWDA.L немного впереди с 13.08%.

IDWR.L

1 день
0.09%
1 месяц
4.01%
С начала года
9.72%
6 месяцев
10.83%
1 год
25.57%
3 года*
20.43%
5 лет*
11.53%
10 лет*
12.75%

SWDA.L

1 день
0.20%
1 месяц
4.22%
С начала года
9.81%
6 месяцев
11.17%
1 год
26.04%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.87%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDWR.L и SWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDWR.L
iShares MSCI World UCITS		9.72%20.58%18.78%24.08%-18.32%21.58%15.70%26.75%-9.24%22.59%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		9.82%21.14%19.09%23.79%-18.13%22.52%15.68%27.97%-9.23%22.42%

Correlation

The correlation between IDWR.L and SWDA.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2009 г.

0.85

The correlation between IDWR.L and SWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDWR.L и SWDA.L

Секторы
IDWR.L
SWDA.L

Технологии

31.0%
30.0%

Финансовые услуги

15.1%
15.4%

Промышленность

10.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.0%

Коммуникационные услуги

8.9%
9.2%

Здравоохранение

8.5%
8.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.2%

Энергетика

3.9%
4.2%

Сырьевые материалы

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.5%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Технологии

IDWR.L
31.0%
SWDA.L
30.0%

Финансовые услуги

IDWR.L
15.1%
SWDA.L
15.4%

Промышленность

IDWR.L
10.5%
SWDA.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

IDWR.L
9.1%
SWDA.L
9.0%

Коммуникационные услуги

IDWR.L
8.9%
SWDA.L
9.2%

Здравоохранение

IDWR.L
8.5%
SWDA.L
8.7%

Потребительский защитный сектор

IDWR.L
5.0%
SWDA.L
5.2%

Энергетика

IDWR.L
3.9%
SWDA.L
4.2%

Сырьевые материалы

IDWR.L
3.2%
SWDA.L
3.2%

Коммунальные услуги

IDWR.L
2.6%
SWDA.L
2.5%

Недвижимость

IDWR.L
1.6%
SWDA.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World UCITS

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IDWR.L:
IDWR.L с VWRL.LIDWR.L с XESX.LIDWR.L с XESC.DEIDWR.L с URTHIDWR.L с XDWL.DEIDWR.L с IWDA.ASIDWR.L с SXR8.DE
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Доходность на риск

IDWR.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDWR.L
Ранг доходности на риск IDWR.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDWR.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDWR.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDWR.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDWR.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDWR.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDWR.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDWR.LSWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.27

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.37

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.02

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

13.29

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDWR.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDWR.L на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDA.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDWR.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDWR.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.27

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.83

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.73

-0.26

Просадки

Сравнение просадок IDWR.L и SWDA.L

Максимальная просадка IDWR.L за все время составила -56.75%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDWR.L и SWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDWR.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.75%

-33.62%

-23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-8.59%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-17.07%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-26.50%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-33.62%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.42%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-4.58%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.95%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IDWR.L и SWDA.L

iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что IDWR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDWR.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.81%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

8.58%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

11.41%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

15.30%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

15.73%

+0.13%

Сравнение комиссий IDWR.L и SWDA.L

IDWR.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDWR.L и SWDA.L

Дивидендная доходность IDWR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDWR.L
iShares MSCI World UCITS		0.85%0.93%1.08%1.29%1.46%1.05%1.14%1.61%1.87%1.58%1.77%1.83%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IDWR.L and SWDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IDWR.L.

IDWR.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.50% for IDWR.L and 0.20% for SWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDWR.L и SWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор