PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDWP.L с XRES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDWP.L с XRES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDWP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS) and XRES.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both REIT funds - IDWP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while XRES.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDWP.L returned 3.24%/yr vs 6.39%/yr for XRES.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IDWP.L charges 0.59%/yr vs 0.14%/yr for XRES.L.

Доходность

Сравнение доходности IDWP.L и XRES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDWP.L показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у XRES.L с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции IDWP.L уступали акциям XRES.L по среднегодовой доходности: 3.24% против 6.39% соответственно.

IDWP.L

1 день
0.28%
1 месяц
-2.71%
С начала года
6.84%
6 месяцев
8.15%
1 год
10.49%
3 года*
8.57%
5 лет*
0.73%
10 лет*
3.24%

XRES.L

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.06%
С начала года
9.04%
6 месяцев
8.70%
1 год
9.02%
3 года*
9.53%
5 лет*
2.78%
10 лет*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDWP.L и XRES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDWP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS		6.84%9.19%0.18%9.37%-24.02%25.37%-9.53%21.22%-5.44%11.19%
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		9.04%3.99%2.44%12.71%-25.97%46.91%-3.45%27.10%-2.96%10.89%

Correlation

The correlation between IDWP.L and XRES.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2016 г.

0.88

The correlation between IDWP.L and XRES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDWP.L и XRES.L

Секторы
IDWP.L
XRES.L

Недвижимость

100.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IDWP.L
100.0%
XRES.L
100.0%

Финансовые услуги

IDWP.L
0.1%
XRES.L

-

Потребительский циклический сектор

IDWP.L
0.0%
XRES.L

-

Сырьевые материалы

IDWP.L

-

XRES.L

-

Коммуникационные услуги

IDWP.L

-

XRES.L

-

Потребительский защитный сектор

IDWP.L

-

XRES.L

-

Энергетика

IDWP.L

-

XRES.L

-

Здравоохранение

IDWP.L

-

XRES.L

-

Промышленность

IDWP.L

-

XRES.L

-

Технологии

IDWP.L

-

XRES.L

-

Коммунальные услуги

IDWP.L

-

XRES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IDWP.L:
IDWP.L с IPRP.LIDWP.L с GLRE.LIDWP.L с VNQIDWP.L с CSPX.LIDWP.L с SCHDIDWP.L с REETIDWP.L с IUSP.L
Часто сравнивают с XRES.L:
XRES.L с XLREXRES.L с VNQXRES.L с VWRA.LXRES.L с IUSP.LXRES.L с REMXRES.L с GBRE.LXRES.L с FREL

Доходность на риск

IDWP.L vs. XRES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDWP.L
Ранг доходности на риск IDWP.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDWP.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDWP.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDWP.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDWP.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDWP.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XRES.L
Ранг доходности на риск XRES.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRES.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRES.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRES.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDWP.L c XRES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDWP.LXRES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.71

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.08

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

3.26

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDWP.L vs. XRES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDWP.L на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRES.L равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDWP.L и XRES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDWP.LXRES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.71

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.15

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.34

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.39

-0.24

Просадки

Сравнение просадок IDWP.L и XRES.L

Максимальная просадка IDWP.L за все время составила -70.51%, что больше максимальной просадки XRES.L в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDWP.L и XRES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDWP.LXRES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.51%

-37.84%

-32.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-7.56%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.07%

-17.95%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-34.70%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.82%

-37.84%

-4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-3.19%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-10.17%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.87%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IDWP.L и XRES.L

Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) составляет 3.63%, в то время как у Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что IDWP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDWP.LXRES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.47%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.68%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

13.25%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

18.47%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

18.89%

-1.66%

Сравнение комиссий IDWP.L и XRES.L

IDWP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XRES.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDWP.L и XRES.L

Дивидендная доходность IDWP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как XRES.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDWP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS		3.01%3.07%3.22%3.07%3.66%2.22%2.91%2.89%3.94%2.91%3.27%3.01%
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IDWP.L and XRES.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XRES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.59% for IDWP.L.

IDWP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while XRES.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for IDWP.L and 0.14% for XRES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDWP.L и XRES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор