Сравнение IDWP.L с IGLN.L
IDWP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IDWP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDWP.L returned 3.24%/yr vs 13.42%/yr for IGLN.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IDWP.L charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IDWP.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDWP.L показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции IDWP.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 3.24% против 13.42% соответственно.
IDWP.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 3.24%
IGLN.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам IDWP.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDWP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS | 6.84% | 9.19% | 0.18% | 9.37% | -24.02% | 25.37% | -9.53% | 21.22% | -5.44% | 11.19% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.70% | 64.92% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.28% | -1.31% | 11.67% |
Correlation
The correlation between IDWP.L and IGLN.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDWP.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
IDWP.L
IGLN.L
Сравнение IDWP.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDWP.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.86 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 4.79 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDWP.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.30 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.07 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.86 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.46 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок IDWP.L и IGLN.L
Максимальная просадка IDWP.L за все время составила -70.51%, что больше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDWP.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDWP.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.51% | -45.24% | -25.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -17.36% | +7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.07% | -17.36% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.95% | -21.15% | -12.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.82% | -21.15% | -21.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -15.66% | +11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -19.80% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 6.74% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDWP.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) составляет 3.63%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что IDWP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDWP.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 6.36% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 21.73% | -12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 24.78% | -12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 17.36% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 15.54% | +1.69% |
Сравнение комиссий IDWP.L и IGLN.L
IDWP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDWP.L и IGLN.L
Дивидендная доходность IDWP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDWP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS | 3.01% | 3.07% | 3.22% | 3.07% | 3.66% | 2.22% | 2.91% | 2.89% | 3.94% | 2.91% | 3.27% | 3.01% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDWP.L and IGLN.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLN.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLN.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for IDWP.L.
IDWP.L is categorized as REIT, while IGLN.L is Gold. IDWP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.59% for IDWP.L and 0.25% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IDWP.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор