Сравнение IDVY.L с X7PS.L
IDVY.L (iShares EURO Dividend UCITS) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - IDVY.L tracks the MSCI EMU NR EUR while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, IDVY.L returned 8.23%/yr vs 16.34%/yr for X7PS.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVY.L charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности IDVY.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDVY.L торгуется в GBp, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDVY.L показывает доходность 10.37%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции IDVY.L уступали акциям X7PS.L по среднегодовой доходности: 8.23% против 16.34% соответственно.
IDVY.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 9.58%
- С начала года
- 10.37%
- 1 год
- 22.48%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 8.23%
X7PS.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам IDVY.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY.L iShares EURO Dividend UCITS | 10.37% | 48.82% | 3.38% | 2.07% | -8.05% | 15.68% | -13.27% | 15.14% | -9.98% | 13.82% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.65% | 87.84% | 27.12% | 23.19% | 5.63% | 30.02% | -18.45% | 7.52% | -25.50% | 16.45% |
Correlation
The correlation between IDVY.L and X7PS.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2011 г. | 0.76 |
The correlation between IDVY.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDVY.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
IDVY.L
X7PS.L
Сравнение IDVY.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDVY.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.97 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 9.92 | -1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDVY.L и X7PS.L
Максимальная просадка IDVY.L за все время составила -74.07%, что больше максимальной просадки X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDVY.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.07% | -56.34% | -17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -16.07% | +7.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.50% | -18.22% | +7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.98% | -30.73% | +9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | -56.34% | +17.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.58% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.84% | -14.49% | -19.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 4.81% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVY.L и X7PS.L
Текущая волатильность для iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) составляет 3.21%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что IDVY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDVY.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 5.51% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 18.93% | -9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 22.34% | -10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 23.77% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 24.61% | -7.30% |
Сравнение комиссий IDVY.L и X7PS.L
IDVY.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии X7PS.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVY.L и X7PS.L
Дивидендная доходность IDVY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как X7PS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY.L iShares EURO Dividend UCITS | 4.48% | 4.28% | 5.94% | 5.75% | 5.08% | 3.76% | 3.59% | 5.03% | 4.68% | 3.85% | 3.69% | 3.93% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDVY.L and X7PS.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for IDVY.L.
IDVY.L tracks MSCI EMU NR EUR, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for IDVY.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для IDVY.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор