PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVY.AS с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVY.AS с SNPD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDVY.AS (iShares Euro Dividend UCITS ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - IDVY.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while SNPD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IDVY.AS returned 20.03%/yr vs 6.38%/yr for SNPD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IDVY.AS charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.

Доходность

Сравнение доходности IDVY.AS и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDVY.AS торгуется в EUR, в то время как SNPD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SNPD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDVY.AS показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у SNPD с доходностью 11.13%.

IDVY.AS

1 день
0.33%
1 месяц
1.02%
С начала года
8.21%
6 месяцев
10.99%
1 год
20.72%
3 года*
20.03%
5 лет*
9.08%
10 лет*
7.33%

SNPD

1 день
1.12%
1 месяц
2.97%
С начала года
11.13%
6 месяцев
10.51%
1 год
14.83%
3 года*
6.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVY.AS и SNPD

2026 (YTD)2025202420232022
IDVY.AS
iShares Euro Dividend UCITS ETF		8.21%41.92%8.62%4.42%-0.92%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		11.13%-6.00%12.37%-0.40%-3.21%

Correlation

The correlation between IDVY.AS and SNPD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Dividend UCITS ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с IDVY.AS:
IDVY.AS с VHYL.ASIDVY.AS с SPYW.DEIDVY.AS с DIVIDVY.AS с SCHDIDVY.AS с HDVIDVY.AS с DECD.DEIDVY.AS с HPRD.L
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с XOEXSNPD с VEGI

Доходность на риск

IDVY.AS vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVY.AS
Ранг доходности на риск IDVY.AS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVY.AS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVY.AS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVY.AS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVY.AS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVY.AS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVY.AS c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVY.ASSNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.31

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.92

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.00

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

5.78

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVY.AS vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVY.AS на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа SNPD равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVY.AS и SNPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVY.ASSNPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.31

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.26

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IDVY.AS и SNPD

Максимальная просадка IDVY.AS за все время составила -71.33%, что больше максимальной просадки SNPD в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY.AS и SNPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVY.ASSNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.33%

-18.97%

-52.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-7.47%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-18.97%

+6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.35%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.54%

-7.13%

-15.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.57%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY.AS и SNPD

iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что IDVY.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVY.ASSNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.61%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

8.46%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

11.35%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

13.76%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

13.76%

+3.50%

Сравнение комиссий IDVY.AS и SNPD

IDVY.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVY.AS и SNPD

Дивидендная доходность IDVY.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности SNPD в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVY.AS
iShares Euro Dividend UCITS ETF		3.99%4.36%5.85%5.84%5.28%3.68%3.57%4.84%4.76%3.91%3.97%4.00%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		2.98%3.10%2.78%2.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDVY.AS and SNPD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for IDVY.AS.

IDVY.AS is categorized as Europe Equities, while SNPD is Mid Cap Value Equities. IDVY.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for IDVY.AS and 0.15% for SNPD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVY.AS и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор