Сравнение IDVY.AS с SNPD
IDVY.AS (iShares Euro Dividend UCITS ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - IDVY.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while SNPD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IDVY.AS returned 21.48%/yr vs 8.87%/yr for SNPD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IDVY.AS charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.
Доходность
Сравнение доходности IDVY.AS и SNPD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDVY.AS торгуется в EUR, в то время как SNPD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SNPD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDVY.AS показывает доходность 12.86%, что значительно ниже, чем у SNPD с доходностью 18.86%.
IDVY.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 11.45%
- С начала года
- 12.86%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 8.04%
SNPD
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 5.88%
- 6 месяцев
- 11.92%
- С начала года
- 18.86%
- 1 год
- 19.96%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDVY.AS и SNPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 12.86% | 41.92% | 8.62% | 4.42% | -0.94% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 18.86% | -6.00% | 12.37% | -0.40% | -3.21% |
Correlation
The correlation between IDVY.AS and SNPD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDVY.AS vs. SNPD — Ранг доходности на риск
IDVY.AS
SNPD
Сравнение IDVY.AS c SNPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDVY.AS | SNPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.69 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 7.94 | +1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDVY.AS и SNPD
Максимальная просадка IDVY.AS за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки SNPD в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY.AS и SNPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDVY.AS | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.85% | -18.97% | -49.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -7.47% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -18.97% | +6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.54% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.05% | -6.92% | -22.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.52% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVY.AS и SNPD
Текущая волатильность для iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) составляет 2.89%, в то время как у Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что IDVY.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDVY.AS | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 4.29% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 9.03% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 11.75% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 13.77% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 13.77% | +3.11% |
Сравнение комиссий IDVY.AS и SNPD
IDVY.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVY.AS и SNPD
Дивидендная доходность IDVY.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности SNPD в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 4.41% | 4.36% | 5.85% | 5.84% | 5.28% | 3.68% | 3.57% | 4.84% | 4.76% | 3.91% | 3.97% | 3.99% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 3.14% | 3.10% | 2.78% | 2.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDVY.AS and SNPD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for IDVY.AS.
IDVY.AS is categorized as Europe Equities, while SNPD is Mid Cap Value Equities. IDVY.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for IDVY.AS and 0.15% for SNPD.
Подберите оптимальное распределение для IDVY.AS и SNPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор