PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDV с VIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDV и VIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDV и VIU.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF
8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF
4.53%33.96%1.97%18.29%-16.61%10.55%9.71%21.06%-14.58%27.45%
Разные валюты инструментов

IDV торгуется в USD, в то время как VIU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у VIU.TO с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции IDV превзошли акции VIU.TO по среднегодовой доходности: 10.20% против 8.92% соответственно.


IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%

VIU.TO

1 день
1.61%
1 месяц
-5.21%
С начала года
4.53%
6 месяцев
9.34%
1 год
30.12%
3 года*
15.93%
5 лет*
8.09%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Select Dividend ETF

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Сравнение комиссий IDV и VIU.TO

IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VIU.TO в 0.23%.


Доходность на риск

IDV vs. VIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина

VIU.TO
Ранг доходности на риск VIU.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIU.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIU.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIU.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIU.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c VIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDVVIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

1.66

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

2.28

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.33

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

2.52

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.52

9.76

+8.76

IDV vs. VIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа VIU.TO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и VIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDVVIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

1.66

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.49

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.47

-0.26

Корреляция

Корреляция между IDV и VIU.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и VIU.TO

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности VIU.TO в 2.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF
4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF
2.39%2.48%2.55%2.65%2.75%2.37%1.97%2.67%2.75%2.12%1.71%0.27%

Просадки

Сравнение просадок IDV и VIU.TO

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки VIU.TO в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и VIU.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


IDVVIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-29.15%

-40.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.74%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-25.35%

-3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-29.15%

-13.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-6.04%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-5.39%

-10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.09%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и VIU.TO

Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 5.99%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IDVVIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

8.33%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

12.08%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

18.27%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

16.54%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

17.65%

+0.31%