Сравнение IDV с VIU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO).
IDV и VIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. VIU.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex North America Index. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDV и VIU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDV и VIU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 4.53% | 33.96% | 1.97% | 18.29% | -16.61% | 10.55% | 9.71% | 21.06% | -14.58% | 27.45% |
Разные валюты инструментов
IDV торгуется в USD, в то время как VIU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у VIU.TO с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции IDV превзошли акции VIU.TO по среднегодовой доходности: 10.20% против 8.92% соответственно.
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
VIU.TO
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDV и VIU.TO
IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VIU.TO в 0.23%.
Доходность на риск
IDV vs. VIU.TO — Ранг доходности на риск
IDV
VIU.TO
Сравнение IDV c VIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDV | VIU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 1.66 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 2.28 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.33 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 2.52 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | 9.76 | +8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDV | VIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.66 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.49 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.47 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IDV и VIU.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и VIU.TO
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности VIU.TO в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 2.39% | 2.48% | 2.55% | 2.65% | 2.75% | 2.37% | 1.97% | 2.67% | 2.75% | 2.12% | 1.71% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок IDV и VIU.TO
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки VIU.TO в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и VIU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDV | VIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.14% | -29.15% | -40.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -11.74% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -25.35% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.50% | -29.15% | -13.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -6.04% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -5.39% | -10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.09% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и VIU.TO
Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 5.99%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDV | VIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 8.33% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 12.08% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 18.27% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 16.54% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 17.65% | +0.31% |