PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDUS.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDUS.L с SWDA.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).

IDUS.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDUS.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDUS.L и SWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDUS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing		-6.36%17.36%25.31%26.75%-18.68%29.32%17.63%30.58%-5.51%21.54%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-2.41%21.14%19.09%23.79%-18.13%22.52%15.68%27.97%-9.23%22.42%
Разные валюты инструментов

IDUS.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDUS.L показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции IDUS.L превзошли акции SWDA.L по среднегодовой доходности: 13.59% против 11.84% соответственно.

IDUS.L

1 день
0.55%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-2.77%
1 год
17.16%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.59%

SWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-1.47%
1 год
17.35%
3 года*
16.78%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IDUS.L:
IDUS.L с CSPX.ASIDUS.L с CSPX.LIDUS.L с VUSD.LIDUS.L с VOOIDUS.L с SPYL.LIDUS.L с IUMS.LIDUS.L с VUAA.L
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Сравнение комиссий IDUS.L и SWDA.L

IDUS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
IDUS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing

Доходность на риск

IDUS.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUS.L
Ранг доходности на риск IDUS.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUS.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUS.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUS.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUS.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUS.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUS.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUS.LSWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.13

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.61

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.94

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.26

7.84

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDUS.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUS.L на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDA.L равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUS.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUS.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.13

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.75

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.67

-0.11

Корреляция

Корреляция между IDUS.L и SWDA.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUS.L и SWDA.L

Дивидендная доходность IDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDUS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing		1.01%0.92%1.02%1.22%1.44%1.03%1.32%1.49%1.74%1.44%1.42%1.55%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDUS.L и SWDA.L

Максимальная просадка IDUS.L за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUS.L и SWDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IDUS.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.48%

-25.58%

-29.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-10.26%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-18.50%

-5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-25.58%

-8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-3.59%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-3.52%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.79%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUS.L и SWDA.L

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) имеют волатильность 4.09% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDUS.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.26%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

8.47%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

15.35%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

15.30%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

15.70%

+0.57%