Сравнение IDUP.L с XREP.L
IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and XREP.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP) are both REIT funds - IDUP.L tracks the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD) while XREP.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IDUP.L returned 10.24%/yr vs 9.06%/yr for XREP.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IDUP.L charges 0.40%/yr vs 0.14%/yr for XREP.L.
Доходность
Сравнение доходности IDUP.L и XREP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDUP.L торгуется в USD, в то время как XREP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XREP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDUP.L показывает доходность 18.50%, что значительно выше, чем у XREP.L с доходностью 13.62%.
IDUP.L
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 14.81%
- С начала года
- 18.50%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 4.33%
XREP.L
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 10.83%
- С начала года
- 13.62%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDUP.L и XREP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 18.50% | 2.23% | 4.73% | 13.04% | -10.12% |
XREP.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 13.62% | 4.22% | 2.34% | 12.23% | -10.52% |
Correlation
The correlation between IDUP.L and XREP.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between IDUP.L and XREP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDUP.L vs. XREP.L — Ранг доходности на риск
IDUP.L
XREP.L
Сравнение IDUP.L c XREP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDUP.L | XREP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.78 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 4.81 | +2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDUP.L и XREP.L
Максимальная просадка IDUP.L за все время составила -75.24%, что больше максимальной просадки XREP.L в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUP.L и XREP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDUP.L | XREP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.24% | -26.77% | -48.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -7.95% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.33% | -17.80% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -9.59% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.94% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUP.L и XREP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) имеют волатильность 4.42% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDUP.L | XREP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 4.38% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 10.52% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 13.59% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 18.13% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 18.13% | +2.23% |
Сравнение комиссий IDUP.L и XREP.L
IDUP.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XREP.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUP.L и XREP.L
Дивидендная доходность IDUP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как XREP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.84% | 3.20% | 3.09% | 3.13% | 3.84% | 2.13% | 3.22% | 3.10% | 4.60% | 3.17% | 3.55% | 2.98% |
XREP.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, IDUP.L and XREP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XREP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XREP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for IDUP.L.
IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD), while XREP.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for IDUP.L and 0.14% for XREP.L.
Подберите оптимальное распределение для IDUP.L и XREP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор