PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDUP.L с XREP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IDUP.L и XREP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDUP.L торгуется в USD, в то время как XREP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XREP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDUP.L показывает доходность 18.50%, что значительно выше, чем у XREP.L с доходностью 13.62%.


IDUP.L

1 день
2.12%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
14.81%
С начала года
18.50%
1 год
20.99%
3 года*
10.24%
5 лет*
3.67%
10 лет*
4.33%

XREP.L

1 день
1.53%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
10.83%
С начала года
13.62%
1 год
14.17%
3 года*
9.06%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDUP.L и XREP.L


2026 (YTD)2025202420232022
IDUP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)
18.50%2.23%4.73%13.04%-10.12%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP
13.62%4.22%2.34%12.23%-10.52%

Correlation

The correlation between IDUP.L and XREP.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г.

0.89

The correlation between IDUP.L and XREP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP

Доходность на риск

IDUP.L vs. XREP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDUP.L
Ранг доходности на риск IDUP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUP.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUP.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUP.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина

XREP.L
Ранг доходности на риск XREP.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XREP.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XREP.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XREP.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XREP.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XREP.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUP.L c XREP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IDUP.LXREP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.78

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

4.81

+2.94

IDUP.L vs. XREP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUP.L на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа XREP.L равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUP.L и XREP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDUP.L и XREP.L

Максимальная просадка IDUP.L за все время составила -75.24%, что больше максимальной просадки XREP.L в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUP.L и XREP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IDUP.LXREP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.24%

-26.77%

-48.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-7.95%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.33%

-17.80%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-9.59%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.94%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUP.L и XREP.L

iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) имеют волатильность 4.42% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IDUP.LXREP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.38%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

10.52%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

13.59%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

18.13%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

18.13%

+2.23%

Сравнение комиссий IDUP.L и XREP.L

IDUP.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XREP.L в 0.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUP.L и XREP.L

Дивидендная доходность IDUP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как XREP.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDUP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)
2.84%3.20%3.09%3.13%3.84%2.13%3.22%3.10%4.60%3.17%3.55%2.98%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, IDUP.L and XREP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XREP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XREP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for IDUP.L.

IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD), while XREP.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for IDUP.L and 0.14% for XREP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDUP.L и XREP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор