Сравнение IDUP.L с WINC.L
IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and WINC.L (iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IDUP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD), while WINC.L is a Dividend fund actively managed by iShares. IDUP.L is passively managed, while WINC.L is actively managed. Over the past year, IDUP.L returned 20.99% vs 24.45% for WINC.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IDUP.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for WINC.L.
Доходность
Сравнение доходности IDUP.L и WINC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDUP.L торгуется в USD, в то время как WINC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDUP.L показывает доходность 18.50%, что значительно выше, чем у WINC.L с доходностью 11.72%.
IDUP.L
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 14.81%
- С начала года
- 18.50%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 4.33%
WINC.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 10.09%
- С начала года
- 11.72%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDUP.L и WINC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 18.50% | 2.23% | 10.83% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 11.72% | 20.31% | 8.61% |
Correlation
The correlation between IDUP.L and WINC.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDUP.L vs. WINC.L — Ранг доходности на риск
IDUP.L
WINC.L
Сравнение IDUP.L c WINC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) и iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDUP.L | WINC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 3.49 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 15.13 | -7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDUP.L и WINC.L
Максимальная просадка IDUP.L за все время составила -75.24%, что больше максимальной просадки WINC.L в -15.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUP.L и WINC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDUP.L | WINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.24% | -15.16% | -60.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -6.98% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -1.47% | -13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.61% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUP.L и WINC.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что IDUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDUP.L | WINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 3.04% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 8.38% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 10.79% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 12.60% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 12.60% | +7.76% |
Сравнение комиссий IDUP.L и WINC.L
IDUP.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WINC.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUP.L и WINC.L
Дивидендная доходность IDUP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности WINC.L в 12.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.84% | 3.20% | 3.09% | 3.13% | 3.84% | 2.13% | 3.22% | 3.10% | 4.60% | 3.17% | 3.55% | 2.98% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 12.74% | 9.75% | 4.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDUP.L and WINC.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WINC.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WINC.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for IDUP.L.
IDUP.L is categorized as REIT, while WINC.L is Dividend. Their fees differ too: 0.40% for IDUP.L and 0.35% for WINC.L.
Подберите оптимальное распределение для IDUP.L и WINC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор