Сравнение IDUP.L с SWDA.L
IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IDUP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD), while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDUP.L returned 4.33%/yr vs 12.99%/yr for SWDA.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IDUP.L charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности IDUP.L и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDUP.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDUP.L показывает доходность 18.50%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 10.19%. За последние 10 лет акции IDUP.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 4.33% против 12.99% соответственно.
IDUP.L
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 14.81%
- С начала года
- 18.50%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 4.33%
SWDA.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 8.35%
- С начала года
- 10.19%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам IDUP.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 18.50% | 2.23% | 4.73% | 13.04% | -24.29% | 41.77% | -10.91% | 21.39% | -4.82% | 4.35% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.19% | 21.14% | 19.09% | 23.79% | -18.13% | 22.52% | 15.68% | 27.97% | -9.23% | 22.42% |
Correlation
The correlation between IDUP.L and SWDA.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between IDUP.L and SWDA.L has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDUP.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
IDUP.L
SWDA.L
Сравнение IDUP.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDUP.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.68 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 11.43 | -3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDUP.L и SWDA.L
Максимальная просадка IDUP.L за все время составила -75.24%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUP.L и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDUP.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.24% | -45.69% | -29.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -8.59% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.33% | -17.07% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -26.50% | -7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | -33.61% | -12.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -11.15% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.02% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUP.L и SWDA.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что IDUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDUP.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 2.76% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 9.13% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 11.75% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 15.34% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 15.69% | +4.67% |
Сравнение комиссий IDUP.L и SWDA.L
IDUP.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUP.L и SWDA.L
Дивидендная доходность IDUP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.84% | 3.20% | 3.09% | 3.13% | 3.84% | 2.13% | 3.22% | 3.10% | 4.60% | 3.17% | 3.55% | 2.98% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDUP.L and SWDA.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for IDUP.L.
IDUP.L is categorized as REIT, while SWDA.L is Global Equities. IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD), while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.40% for IDUP.L and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для IDUP.L и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор