Сравнение IDUP.L с IUKD.L
IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and IUKD.L (iShares UK Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IDUP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD), while IUKD.L is a Dividend fund tracking the FTSE UK Dividend+ Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDUP.L returned 4.41%/yr vs 7.60%/yr for IUKD.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IDUP.L и IUKD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDUP.L торгуется в USD, в то время как IUKD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUKD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDUP.L показывает доходность 19.54%, что значительно выше, чем у IUKD.L с доходностью 13.32%. За последние 10 лет акции IDUP.L уступали акциям IUKD.L по среднегодовой доходности: 4.41% против 7.60% соответственно.
IDUP.L
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 4.01%
- 6 месяцев
- 15.63%
- С начала года
- 19.54%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 4.41%
IUKD.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 5.15%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 13.32%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам IDUP.L и IUKD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 19.54% | 2.23% | 4.73% | 13.04% | -24.29% | 41.77% | -10.91% | 21.39% | -4.82% | 4.35% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 13.32% | 42.09% | 10.40% | 11.39% | -11.98% | 22.31% | -15.41% | 23.62% | -18.97% | 17.10% |
Correlation
The correlation between IDUP.L and IUKD.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2007 г. | 0.42 |
The correlation between IDUP.L and IUKD.L shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDUP.L vs. IUKD.L — Ранг доходности на риск
IDUP.L
IUKD.L
Сравнение IDUP.L c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDUP.L | IUKD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.65 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 8.61 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDUP.L и IUKD.L
Максимальная просадка IDUP.L за все время составила -75.24%, примерно равная максимальной просадке IUKD.L в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUP.L и IUKD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDUP.L | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.24% | -71.98% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -10.99% | +3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.33% | -12.78% | -7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -34.46% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | -52.58% | +6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -26.69% | +11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.39% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUP.L и IUKD.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что IDUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUKD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDUP.L | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.02% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 11.51% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 13.95% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 17.75% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 20.21% | +0.15% |
Сравнение комиссий IDUP.L и IUKD.L
И IDUP.L, и IUKD.L имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUP.L и IUKD.L
Дивидендная доходность IDUP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности IUKD.L в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.81% | 3.20% | 3.09% | 3.13% | 3.84% | 2.13% | 3.22% | 3.10% | 4.60% | 3.17% | 3.55% | 2.98% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 4.62% | 4.85% | 5.78% | 5.34% | 6.39% | 5.68% | 4.11% | 5.70% | 6.86% | 5.19% | 4.87% | 5.67% |
Часто задаваемые вопросы
IDUP.L and IUKD.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDUP.L and IUKD.L have the same expense ratio: 0.40% per year.
IDUP.L is categorized as REIT, while IUKD.L is Dividend. IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD), while IUKD.L tracks FTSE UK Dividend+ Index.
Подберите оптимальное распределение для IDUP.L и IUKD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор